為什么這里要short一個不會上漲的put？ 我short 一個put 我收premium 那我不應(yīng)該是希望underlying上漲 不行權(quán) 然后獲得了 這個premium 去 long call？那不上漲的put 對手方行權(quán)的話 我不就是虧錢？
請解釋流動性風(fēng)險的下面兩個分點(diǎn)內(nèi)容
請問在我拍的第二個圖片里面的這兩個公式是不是就相當(dāng)于，單個資產(chǎn)的編輯在險價值就可以替代夏普比率分母上的在險價值來計算？那么這個題可不可以直接用夏普比率來計算？比如說a，就用9%除以20%這樣計算？
老師你好 第12題老師補(bǔ)充如果是整個頭寸a被減掉的話，那么應(yīng)該考慮的是component var，我怎么感覺應(yīng)該考慮的是incremental var呢？
“一般問雙尾是問置信區(qū)間”，請問老師這是啥意思呢？突然間聽不懂了...
麻煩再解釋一下percent client agents ,沒有聽明白
老師 53題的d選項(xiàng)能詳細(xì)講一下嗎
老師，Q52的A這里不太對吧。M^2是基金經(jīng)理每多承擔(dān)一單位風(fēng)險比市場風(fēng)險多拿到的補(bǔ)償不是嗎？所以不應(yīng)該是benchmark index應(yīng)該是只能是market index吧。此外，想請教一下是否T^2=market beta*(TRp-TRm), 同理也是和Market 比較的。而和benchmark比較的應(yīng)該只有information ratio對吧？
為什么SaR建模是雙尾呢？不應(yīng)該只考慮小于E(S1)的情況嘛
這個知識點(diǎn)在哪個班上講的
老師好，29題中，beta to the index 我可以理解成market 的beta 嗎？若可以，那29題treynor 是除market beta,而39題是除portfolio beta? 29題中的兩個beta如何理解？謝謝
請問defined-benefit 是什么意思
請問老師，這個題它的比例是不是寫的不對？應(yīng)該按照老師課堂上講的這個比例才對
老師你好 想問下這題的相關(guān)系數(shù)不變 是怎么判斷出來的，就算波動率不改變的話，us equity和emerging equity的量不是改變了嗎，這樣的話 expectation不是會變嗎
老師你好 這題的第一個選項(xiàng) 為什么不是從 excess returni/MVaRi進(jìn)行分析呢？周老師不是剛講 risk budgeting 就是 excess returni/MVaRi這個公式嗎
程寶問答
金程問答