效用函數(shù)里的主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，是調(diào)整前還是調(diào)整后的呢？
OTM put option不容易行權(quán)，那并不能在標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下降的時(shí)候通過行權(quán)獲得收益，反而支付了期權(quán)費(fèi)，這樣是否沒有起到對沖的效果？
第三句話為什么對？多加幾個(gè)x怎么能提高檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量了呢？
73題 這個(gè)region長度不就是賣出費(fèi)用?買入費(fèi)用嗎？無論risk aversion，active risk，MCAR怎么變，都不會(huì)改變長度啊？
為什么收購不成功會(huì)虧很多很多錢？
老師，假設(shè)題干沒有1天收益率均值為0的假設(shè)，需要利用單個(gè)資產(chǎn)的收益率計(jì)算每天的VAR的話，那年華的收益率需要除以252算出每天的收益率嗎？還是說每天的收益率其實(shí)和年華收益率是一樣的
第一句怎么錯(cuò)了？
老師，這道題正確答案是D，請問beta之和為何一定要為1？（做空的話就不是beta為1，或者理解為beta是斜率的話 beta也未必和為1。所以這里沒太理解）
老師，這道題為何是均值減去（beta*excess return）？beta是正數(shù) 不應(yīng)該是加嗎？
為什么調(diào)降1單位資產(chǎn)1的同時(shí)，要調(diào)增1單位資產(chǎn)2？
低風(fēng)險(xiǎn)異象，如果這么說β大的股票，收益比較低，是否正確？
老師，C為什么不對，改成什么樣才對呢
這道題我用每一天的VaR算的結(jié)果為什么和答案不一樣呢 不知道哪里出現(xiàn)了問題
619的b選項(xiàng)
537的cd選項(xiàng)
程寶問答
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