金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)mutual fund manager的compensation是symmetric的嘛？
請(qǐng)問(wèn)老師為什么在調(diào)整一資產(chǎn)和二資產(chǎn)的過(guò)程中兩個(gè)資產(chǎn)的MVaRz會(huì)變化？
為什么二次規(guī)劃是有線性約束條件？方程式是二次方的呀，不是一次方的呀！
請(qǐng)老師講一下582題，還有全局估值法哪里需要考慮相關(guān)系數(shù)？581題的d選項(xiàng)也麻煩老師講一下
risk-factor-neutral alphas具體是怎么操作的？
這個(gè)公式怎么推導(dǎo)出來(lái)的可以給一下過(guò)程嗎
題目 525 老師可以講解下 R平方 、 adjusted R 平方對(duì)回歸方程的影響嗎。另外答案里還提到multiple factors 對(duì)benchamark 的影響 這個(gè)能解釋下嗎
這里提到的risk budget的計(jì)算，楊老師說(shuō)是在相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)那里講過(guò)，能否麻煩老師把這里再補(bǔ)充講解一下，實(shí)在想不起來(lái)relative risk講過(guò)什么知識(shí)點(diǎn)了，謝謝！
這里為什么是看beta的變化？beta代表了什么？
老師這個(gè)x1和x2不是違約有相關(guān)性嘛？為什么兩個(gè)同時(shí)違約的概率是pd1乘以pd2？
老師你好 我想問(wèn)下這邊描黃的這句話，為什么economic capital是覆蓋expected和unexpected之差呢？economic capital不是用來(lái)覆蓋unexpected 的嗎
a選項(xiàng)，t檢驗(yàn)4.4，也可能是阿爾法是特別大的負(fù)值??？
老師這里聽不明白
請(qǐng)問(wèn)老師， Incremental VaR的計(jì)算公式是什么？是普通的VaR的噶差嗎？(新-舊) 請(qǐng)問(wèn)就是用普通計(jì)算投資組合的VaRp^2=VaR1^2＋VaR2^2＋2rho*VaR1*VaR2 這樣算兩遍的噶差嗎？
視頻中的課件顯示總頁(yè)數(shù)是173，我從資料下載download的課件是198，這之中有什么刪減嗎？
程寶問(wèn)答
