請(qǐng)問這里支付給Senior和Junior的是怎么算出來的呀？
這個(gè)沒有凈額結(jié)算的敞口怎么理解呀 不懂 一正一負(fù)為啥不是0
老師，第三個(gè)圖片題目按第一個(gè)圖片答案（第二個(gè)圖）的解法是：CVA=-5%*3%=-15%，DVA=-（-3%*2%）=6%，那么BCVA=CVA+DVA=-9%，答案為什么是9而不是-9
請(qǐng)問老師，單因素模型，conditional的E（α）=m？為什么conditional的ρ=0？
老師你好，為什么直接用8%-1.5%，8%是年化利率，但是根據(jù)題目不是說的是半年的保費(fèi)為150bp嗎，那不應(yīng)該是要把半年的保費(fèi)轉(zhuǎn)化為一年的保費(fèi)即300bp嗎，然后再用8%減去300bp
老師，這里的rounded取整一般是四舍五入還是進(jìn)位法還是截位法，有沒有規(guī)定的？
老師，利率互換敞口為什么是先上升后下降？
老師可以講下第四題嘛
能解釋一下為什么選D嗎？以及各個(gè)選項(xiàng)的問題在哪
老師，麻煩講一下這個(gè)PE上的題目，強(qiáng)化班的講義我根本沒找到這個(gè)知識(shí)點(diǎn)，什么i-spread，z-spread
經(jīng)典題信用21題:buyer of CDS 在賠付時(shí)是收到 reference asset(bond) 和這個(gè) reference asset 帶來的利潤(rùn)。 seller 是賣保護(hù)只能拿到bao?fe
為啥不選a呀，感覺a也對(duì)
老師，練習(xí)4可以貼一下計(jì)算過程嗎？謝謝
第51題，老師說題干中給的利率是固定利率，為什么選項(xiàng)中的利率就是浮動(dòng)利率了？
B選項(xiàng)，ABC不就是Repo的Lender么，那么引入CCP不就可以h降低DefaultRisk么
程寶問答
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