老師，這題是怎么做的呀，能詳細解釋一下嗎
為什么平均違約概率在連續(xù)的情況下要單加一個負號呢？（截圖為原版書）
老師，196頁，為什么rho上升時，equity的損益不確定性增加，而損失不確定性穩(wěn)定？兩者區(qū)別是什么
題目中問credit_loss一般是指UL還是EL？
老師 這個組合的ul的公式是什么啊 基礎課哪里有講過啊 組合公式我只知道 組合的波動率 組合的協(xié)方差 和組合的Var值 這個組合的ul哪里講過呢 我給補回來
請教老師75頁trust是issue無風險bond還是long無風險bond呢？它應該是issue對吧，這樣拿到15million付出coupon給investor，謝謝
請問TRUE value指的是理論值?
為什呢？確定性上升，Var值下降??，謝謝老師
34題中，題干說明了是bond，為什么考的merton模型，如何判斷？為什么不能用bond中求解pd的精確式算出pd，然后代入PD*LR=CS的公式求解？
不了解為什么 B的違約率上升，導致Long CDS on C的價值上升，為什么A的風險敞口反而上升
老師，95million是市場價值，不是債務價值吧，為啥將95million當成債務價值D代入CS的計算公式?。?
信用百題第80題的D選項，說的是at-minimum的風險，也就是必然會有的，legal-risk為什么會有呢？
經(jīng)典題的第四題答案為什么是C？
老師，這一頁ppt最后一段話是什么意思？
為什么計算CVA用的是EE，近似式中用的是EPE？
程寶問答
金程問答
