R2的概念和意義請再解釋一下，謝謝
同問，為何選項B不對
When computing individual VaR, it is proper to: A Use the absolute value of the portfolio weight. B Use only positive weights. C Use only negative weights. D Compute VaR for each asset within the portfolio. D為什么錯了？
計算budget到底要不要考慮均值？有的老師說不考慮有的老師說答案不嚴謹
為甚這里的risk premium低呢？risk premium的定義是什么呢？
老師。semi standard deviation是什么
想問一下一級定量分析里面提到F檢驗適用于多個自變量的情況，那這里加入很多變量，不應該更適用于F檢驗嗎？還有一級定量分析里好像也提到過加入更多的自變量，R square是下降的呀？
老師，投資者為了賺取收益一般也會加大杠桿呀，I為什么錯？
這道題到底選A還是B? 另外到底題目問的是組合的預算還是四大類資產(chǎn)各自預算的求和??？看了之前大家的問答云里霧里的。
D選項錯在哪里？
老師好，請問資產(chǎn)1移除之后，變動的不就是CVAR1=17.6嗎？為什么是15呢？謝謝
請問thanking error 始終都表示的是阿爾法的標準差嗎？在其他情況下是否可以認為是Rp-Rb的標準差呢？
這道題請解釋下
IR = alpha / tracking error. 這里的alpha為何不用CAPM計算?
老師好、這道題D選項，sponsor是發(fā)起者就是員工自己吧，他們退休后每年拿到一筆錢，這不是相當于買了一個長期債券嗎，應該是long吧？
程寶問答
金程問答