老師， 1.0月買bond并產生coupon，3月做repo，6個月后repo到期即9月。完整時間，不是在0月和6月產生了coupon，而repo是9月到？我梳理的時間線對嗎？ 2.repo抵押物價值計算原則是什么？抵押物期間產生的現(xiàn)金流歸誰？ 3.為什么coupon的3個月計算進去，不用貼現(xiàn)嗎？
老師好，請問將以上再抵押下面那句加粗的內容是什么意思？怎么操作??？"a typical fixed-income securities...less and more risky bonds"
為什么危機期間，F(xiàn)FR- GC gap 會上升？這個時間銀行必須之間借貸成本應該很高，并且repo市場利率也很高吧，花再多錢也借不到資金。兩者都上升怎么就GAP會大呢？
什么叫size of 金融機構，這里指的是什么size？
CDs 大額存單也是存款呀，為什么不是deposit呢？
所以想確認下這頁的spread risk factor和下面的公式需要記憶么？老師說了解下即可，非官方的公式。
老師，這一頁的cash equivalent market value是什么意思
老師，最后一句hedge fund 是A么？只接受特定股票交割，是必須是當初借出去的股票么
請問老師volatile liability是什么意思
C選項不理解
Riding the yield curve是不是可以這么理解，因為interest rate 是upward sloping，所以五年期利率是大于四年期的利率。因此我買入一個五年期的債券一年后賣出賺的是五年期的利息以及四年期限的現(xiàn)價，這個利潤是大于四年期的債券過了一年后的現(xiàn)價和利息。那這個四年期的債券是否是持有在買入五年期的債券的時候。我這么理解riding the yield curve是對的嗎
所以老師所說的resiliency是指大單離開均衡價格的時間，越長越好。有一些書是寫著從一些價格回到均衡價格的時間越短越好，是這個意思嗎
請問這個題涉及到哪個知識點，解題思路是什么，謝謝回復
為何AI不需要折現(xiàn)當前。。。
老師好，請解答下此題，謝謝
程寶問答
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