金程問(wèn)答
老師這道題給的是forward Pd，公式里的d1，…不是marginal Pd嗎？marginal和forward PD經(jīng)常不知道怎么區(qū)別
老師可以這么理解么？
老師，這里EPE沒(méi)有給出具體數(shù)值，只有百分比，怎么可以計(jì)算出敞口？為什么D不對(duì)??？
老師，這里折現(xiàn)要用連續(xù)復(fù)利嗎，用一般可以嗎
老師這一題的C選項(xiàng)可以再解釋一下嗎，
老師好，選項(xiàng)A，SPV資產(chǎn)端價(jià)值（持有的）要高于負(fù)債端價(jià)值（發(fā)行的），可是選項(xiàng)不是在討論cost問(wèn)題嗎？
老師您好，我們?cè)诨A(chǔ)班時(shí)好像講過(guò)所有的termination條款都是防止進(jìn)一步損失但不減小敞口，這兒寫的reduce exposure為什么對(duì)？
1.這道題為什么不扣除EL，怎么判斷什么時(shí)候扣除EL什么時(shí)候不扣除。 2.這道題需要查表才能做，實(shí)際考試會(huì)需要查表嗎。
哪一章講的違約概率的建模也是用reduced form model和structural model。
D選項(xiàng)說(shuō)50000是An example of，沒(méi)問(wèn)題啊
題目里說(shuō)了是Poisson process，為什么不用“人K*e-人/K！”這個(gè)公式？
老師，BSM模型中，N（D1）和N（-D1）的關(guān)系是啥來(lái)，是相加等于1么？忘了。。謝謝
老師，SaM作為short put 的一方，不是沒(méi)有exposure 嗎？那為什么此處還說(shuō)他有WWR呢？
就是先從equity開始，再到中間層，再到senior對(duì)吧
第16題選項(xiàng)A是啥意思，看不懂。CDS買方的敞口應(yīng)該是CDS賣方是否違約吧，和credit spread有啥關(guān)系呢，不太懂
程寶問(wèn)答
