financial、專家和data這三種類型的分類和creditrisk+、credit metrics、vasicek這三種模型分類之間有什么關(guān)系嗎？好像都是估計違約概率的模型？
這題還在考綱里么？ppt上只介紹了CVA和DVA，而且CVA不是對方暴露的風險，我的潛在損失么，應該是對方補償給我，對我是收益；DVA應該是我暴露的風險，對方的潛在損失，我補償給對方，對我是損失
digital swap等同于digital CDS?另外如何判斷第一個CDS是cash-settled還是physically-settled,題目中并沒有指出哪種類型？
聽到3分11秒就聽不下去，什么就這不對那不對了，真的每次都要吐槽這奇葩，怎么跟思維錯亂一樣連一句完整的話都講不清楚？請其他老師仔細講講這題，不要周琪講，不想再聽他那些破碎話浪費時間了，謝謝
CDS biases不為0的情況有哪些
largest sector consumer是什么意思？怎么判斷好壞？
假如pd上升，敞口下降，但是pd上升幅度更大，導致最后CVA上升了，這屬于wwr還是rwr？
synthetic CDO會考計算題嗎？
reduced form. model是什么意思？
請問這個公式是怎么來的，課堂好像沒講過，會考嗎？
loss rate是 1- recover rare么？是LGD么？為什么沒有風險LR會接近于PD?
Z-score 各分值區(qū)間代表什么意思？
這題第一個說法不全吧。敞口上升應該是標的資產(chǎn)和cds交易對手的聯(lián)合違約概率上升才對吧？
有兩個正確答案？ A還是B?。?
所以站在我的角度上來說，funding exposure大于0就是funding cost, 小于0就是funding benefit對嗎
程寶問答
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