老師 為什么c選項(xiàng)haircut升高才要繳納保證金 haircut要是越高的話 他能抵扣的money不就越多嗎 所以越高越不用交錢呀
老師，為什么不選3級(jí)？
計(jì)算Var時(shí)，為何百題第8題用了 -，6.7題都是+
這個(gè)比率是已用的信用額度除以自身tier1 還是未用的信用額度除以tier1？一般信用額度都理解為既定（機(jī)構(gòu)已經(jīng)設(shè)定的）的不是嗎？但systemtic risk是系統(tǒng)性金融性金融風(fēng)險(xiǎn)，不可防范的啊，這怎么又能夠度量了呢？而且就算能計(jì)量，系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)，難道起碼不該是個(gè)數(shù)值么，解決方式一般拿錢填吧？這里怎么又變成比率了？不知道哪里理解有偏差，感謝解答！
看周老師這章的ppt好像沒有提到這類算法
我也想問老師，算杠桿不需要考慮long short從而加減符號(hào)在求和中體現(xiàn)嗎？
老師。這道題講B Adverse selection的時(shí)候老師說這是negative feedback. 不能理解這句話是什么意思，是說錯(cuò)了嗎？逆向選擇是信息不對(duì)稱，負(fù)反饋是高買低賣。這之間沒有關(guān)聯(lián)吧？ 此外，還想請(qǐng)問逆向選擇在交易流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)中體現(xiàn)在哪里？
老師，這題計(jì)算liquidity cost的時(shí)候，用到了均值＋sigma*1.96，這個(gè)計(jì)算式不是計(jì)算stressed market的時(shí)候才用的嗎，這里題干沒提stressed啊。
那如果我公司選擇不披露差的基金，然后沒有倒閉，那我為什么不能算selection bias
這題跟第6題類似，公式也用一樣。為什么第6題spread的u用spread/平均價(jià)格，但是這里不能用spread/平均價(jià)格，而是要用題目給的mean呢？ spread mean和spread/平均價(jià)格什么差別。計(jì)算LVAR中spread的u時(shí)到底用哪個(gè)？
這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在不在考綱范圍內(nèi)？對(duì)自然人就不考慮信貸額度了這個(gè)解釋太牽強(qiáng)了，自然人也很關(guān)注自己使用了多少額度。因?yàn)樽匀蝗艘蛩啬且涣形铱催BATM使用頻次都在關(guān)注范圍內(nèi)
federal fund borrowing到底是federal fund market還是borrowing from federal reserve？兩種方法不同啊
請(qǐng)問老師，為什么C正確？
老師 是否liquidity stress testing是歸ALCO（asset liability comittee）管理; LCT(liquidity crisis team)基于CFP(contengency funding planning) 歸management committee管理? 請(qǐng)問此外還有什么committee管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的什么部分嗎？（想把知識(shí)點(diǎn)都梳理一下，求助請(qǐng)教一下）
老師，這個(gè)在哪里講過？
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