老師，法定準備金是前14天計算，后16天plan，最后14天維持，那是最后14天維持完了后交準備金嗎？
老師，周老師ppt第105頁講的相關系數(shù)低估，自相關高估，請問前面的相關系數(shù)具體指的什么和什么的相關系數(shù)？
請問149頁的習題為什么是65/750，65是按1000的的借款去算出來的利息，如果你分母要只算投進去某個項目的錢，65不是應該重新按750的本金計算一個新的平均利息去替代才是公平的嗎？
NII是怎么算的？押題第18題，b選項最后的will lower NIM還是不是很理解，希望可以詳細再說一下邏輯，謝謝
within和across什么區(qū)別？分別是什么意思
為什么這里L可以=0.7，不是前面剛說L至少要=1嘛
這幾個人與lct cfp有什么關系？
b哪里錯了？
請問麥考利久期和修正久期的轉化公式？
老師，我想問下關于抵押品市場升的security lending和回購市場上的short position，我理解從本質(zhì)上來看，他們都是做空某個券，只是在抵押品市場上是通過抵押的方式借入這個券，而在回購市場上則是有一個買進來再賣回去的動作，這樣理解對么？
老師好，請問這題如果有haircut要怎么算呢
老師好，corss currency swap期末（T）用到的利率是零時刻確定的，那這個期末利率是零時刻算出的T時刻的遠期利率？還是零時刻的spot rate？老師能再講下fx swap和cross currency swap是怎么交換本金利息的嗎，還有各個時刻用到的利率都是什么。我給自己繞暈了...
老師 請問是否illiquid asset應該是unsmoothing return, 但是因為有3個biases所以顯得smoothing了。還是說illiquid asset本身就是smoothing return? (筆記記的是unsmoothing return, 可能是我記錯了吧？沒太理解這里的知識點)
老師好，我想問一下是不是OTR和GC的spread>FFR和GC的>OFR和GC的
Q51. 老師 這道題我能理解選C. 但想就A請教一下您，就是這道題問的是關于潛在銀行的流動性風險。即便A說得是反過來的，是否stock price of bank也不會對流動性風險有影響？這個股價是否只影響市場風險 和流動性風險無關是嗎？還是長期來看有關
程寶問答
金程問答
