請(qǐng)問什么是special repo rate，什么是GC repo rate,他們的異同點(diǎn)是什么，謝謝
老師 這題c選項(xiàng)為什么asset的方法比負(fù)債更好呀
請(qǐng)問在liquidity stress testing時(shí)候的baseline scenario是normal time的場(chǎng)景還是在stress time時(shí)可能出現(xiàn)概率最高的場(chǎng)景
老師，您好。這個(gè)案例的Repo，在t=0.25時(shí)刻做Repo結(jié)算時(shí)已考慮了AI，但到0.5時(shí)刻是仍舊收到repo已賣出部分的全部coupon，這樣repo部分的500000的coupon不是重復(fù)收到了嗎？老師，這里應(yīng)該怎么處理呢？
國(guó)債作為抵押品的收益不應(yīng)該給融券方，為什么會(huì)給券商？
老師您好，TSCLGC為啥不能是負(fù)的呢，司庫(kù)部門也可能沒搞好失敗了呀……請(qǐng)老師解釋一下
老師，這道題講的太快了沒明白。 問題：1，分析的時(shí)點(diǎn)應(yīng)該是券借來并已經(jīng)賣了，但還沒歸還券商，對(duì)嗎 2. 追加了50的margin為什么說是due from broker？這難道不是銀行應(yīng)該欠券商的嗎？應(yīng)該放在負(fù)債啊 3. 在負(fù)債記錄的100borrowed stock價(jià)值為什么沒有上漲？此時(shí)股價(jià)已經(jīng)上漲了啊 煩請(qǐng)解答，謝謝
請(qǐng)問劃線的句子什么意思？
老師好，請(qǐng)問如果我在computation period里算出100m的reserve，那么在maintenance period里我一次性交100m就行還是需要把reserve維持在100m以上？
請(qǐng)老師講解一下federal funds,這是各個(gè)商業(yè)銀行放在中央銀行的capital么？為什么會(huì)出現(xiàn)多余的，并且還能借給逼得銀行呢？各家銀行不都是按照巴塞爾8%的要求繳納capital么，如果有多余的應(yīng)該會(huì)拿回來自己搞業(yè)務(wù)吧，各銀行絞盡腦汁用內(nèi)部模型不就是為了少繳納資本金么？怎么還會(huì)多繳納？
end repo的時(shí)候，應(yīng)該是付錢把債券買回來，此時(shí)支付443569.84，為現(xiàn)金流出，同時(shí)證券回來了，tsaa增加500000至1000000，為什么要減去42469，得出支付的利息的錢呢?tsecf不應(yīng)該是當(dāng)時(shí)流入、流出的凈值么?而回購(gòu)的時(shí)候只有流出啊，不應(yīng)該為443569.84么？
這兩頁P(yáng)PT里畫框的地方，計(jì)算出來不是這個(gè)數(shù)啊，請(qǐng)問是我理解有什么問題么？
CFaR計(jì)算時(shí)用的是雙邊的置信度還是跟var一樣的單尾呢，比如95%的情況下代入1.65還是1.96
？這老師講錯(cuò)了吧 他的公式算不出來D選項(xiàng) 單純VaR的99%帶的值應(yīng)該是2.33不是2.58 后面那個(gè)才是2.58
請(qǐng)問老師，這里面的清算成本公式應(yīng)該怎么理解？他等于價(jià)格比例買賣價(jià)差s乘以市場(chǎng)中間價(jià)a除以二。如果是這樣的話，根據(jù)價(jià)格比例買賣價(jià)差s的公式，化簡(jiǎn)不就相當(dāng)于等于賣出報(bào)價(jià)減去買入報(bào)價(jià)嗎？這樣一來，清算成本不就等于賣出報(bào)價(jià)減去買入報(bào)價(jià)再除以二嗎？那我拍的443題這里，他的清算成本為什么用的是S/2再乘以股票價(jià)格？而不是直接用賣出價(jià)格31減去買入價(jià)格29，然后再除以二呢？還有如果按照公式，他最后應(yīng)該也是乘以中間價(jià)格呀，為什么是3m？
程寶問答
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