基金經(jīng)理的最優(yōu)組合比例是如何求出的?
請老師講一下這個題
老師好，TEV為什么是用（Rp-Rb）的標(biāo)準(zhǔn)差計算的？
第634題，聽解釋一下各個選項
老師你好 我想問問為什么在asset allocation里面是乘上benchmark的收益，我知道按照畫圖切割是應(yīng)該乘上benchmark的收益，但是就是理解不了，如果是比較資產(chǎn)組合和benchmark在權(quán)重分配上的差異的話，那不是只要weight不同就夠了嗎，收益率應(yīng)該仍舊用資產(chǎn)組合的呀
老師，這個練習(xí)2，I和II，不是在不等式兩邊，同向變動的么，他們的增加不會增加區(qū)間的大小啊。
請問老師，這里RA怎么變成delta A的，謝謝
老師，我有點懵?? VaR的計算公式不是如下么：VaR=均值-Z*波動
為什么Screens方法下，極端值沒有影響啊，不是選擇前面的一些排名靠前的 阿爾法 的平均值嗎，如果第一個就很大，平均值還是會大一點啊，極端值還是會拉高平均值的，怎么會沒有影響
老師這道題中的hedge fund 不算factor嗎？能不能舉一些常見的factor的例子呢
第71題，為什么使用的是index的beta而不是portfolio的beta呢？
押題，71，老師四個選項可以都講一下什么意思嗎？A選項董事會批準(zhǔn)的是120%，這是個異常值，難道不應(yīng)該放在報告里嗎
請問老師，39和40題是怎么判斷它問的是求哪個公式?還有就是40題的正確答案是什么
請問老師，39和40題是怎么判斷它問的是求哪個公式?還有就是40題的正確答案是什么
老師，投資者害怕波動，購買波動率互換，為什么還要收浮動，支固定，投資者此時不是想降低波動率嗎？
程寶問答
金程問答