對于企業(yè)的負債來說，市場收益率誕生，企業(yè)的負債并不會變化。為什么這里的負債要這么計算呢？
第33題，也有modified duration，為什么計算A1和L1時就不用久期了，而前邊兩道題在計算一年后價值時都是用債券久期算的
什麼是pair trading strategy?
老師，在推導的最后一步，VaRp=bate，請問如何又能知道beta等于一呢？
請問這個地方，如果同期的β和收益率是正相關，那么這個現象不是正?，F象么，為什么是波動率異常的解釋呢？
對time-weighted rate of return還是不太理解，exercise 2里面在t0 和t1分別通過50 （a）和65 （b）買入相同的stock共計兩個share，a是在t0時候買入的并且在t1的時候價值上升為65再加上額外的2 dividend， return是34%但是這只股票并沒有賣出啊，到t2的時候這一只股的價值成為了70再加上額外的dividend，return是26%（不是ppt中的10.77%），以上是a的價值。b在t1時候購入并且到t2的時候跟a從t1到t2階段一樣。這里就有一個問題了，a和b在股票增值的價值上有重合的部分，為什么重合的部分只算一次的return呢？還有就是ppt中所求r2的式子，我算了多遍都不是10.77%
第58題不應該是相關性過低嗎？那不應該是錯的嗎C
老師，這個題目里面，變化后，權益E是不是就是-55了。如果這樣的話，按照上一題有的同學提出的簡便算法，在初始狀態(tài)的權益作為surplus，計算市場變動后，直接用權益*(1-50%）的這個算法實際是不能用的，那個題目是巧合了吧？
能講解下64題嗎？
volatility和stock return負相關怎么分析？視頻里只分析了volatility與P成負相關
這里的risk premium 是指實際的還是理論的
麻煩再說下這里β的定義以及代表的經濟含義
周老師，您 好，請問這里等額分配，為啥權重不 是1/2啊？
CDS的long方是賣cds的？
滯后一期t+1還是t-1
程寶問答
金程問答
