如果var contribution 單位是%，表示的是mvar 嗎，
1.老師是有多少個(gè)收益率就開幾次方嗎 2.題目中讓求geometric average return和time-weighted rate of return是不是都是這個(gè)方法
這個(gè)地方，交叉的那部分陰影面積，不用算么？
為什么在計(jì)算surplus的標(biāo)準(zhǔn)差時(shí)不用1時(shí)刻的資產(chǎn)價(jià)值和負(fù)債價(jià)值
這個(gè)題目AB選項(xiàng)沒看懂
老師能不能再說一遍計(jì)算器計(jì)算IRR的方法，為什么我最后輸出的是error
為什么如果A和B都是完全分散化的組合，他們的SR和TR的排序的大小是一樣的？如果不是完全分散化，就不一樣嗎？為什么
請問這個(gè)題怎么計(jì)算？請解答
請問密卷第9題怎么理解
老師，這個(gè)地方的統(tǒng)計(jì)量檢驗(yàn)為什么用sharpe ratio??？t-statistic分子是α，他是跟benchmark去比的，分母是SE，那也不是這里的standard deviation of a benchmark portfolio吧（雖然我知道也沒別的方法了，但是還是有點(diǎn)沒想明白
老師，這里的β為什么衡量的是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)呢？
當(dāng)做call時(shí) ，股價(jià)低於執(zhí)行價(jià)格，所以不執(zhí)行call，便沒有收益。 為什麼還會出現(xiàn)收益呢？S(1+r) 是怎麼來
IVAR的近似公式和CVAR的美元形式公式是一樣的么？有什么區(qū)別和聯(lián)系
老師，這題講解一下，看不懂考什么知識點(diǎn)
C選項(xiàng)錯在哪里呢
程寶問答
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