ppt上最后一句話說、波動率跟預(yù)期收益率expected return是變動的、有時候是正的有時候是負(fù)的、但是無效市場理論中的解釋說，的波動率上升、投資者承擔(dān)的風(fēng)險變大，要求回報率required return上升，這兩個結(jié)論相悖嗎，這兩個回報率有啥不一樣嗎
1時刻不是還有個5000的coupon流入為啥不考慮呢
老師，SAR衡量的是某個置信區(qū)間下的極端損失值吧？不是說一定會虧損，只是最大可能的虧損額，是嗎？
老師，問題如圖，謝謝幫助
老師，為什么計算b資產(chǎn)的邊際var也是用a資產(chǎn)的zscore
老師，為什么下面一個公式明明多減了無風(fēng)險利率，但是期望后又和上面那個公式一樣了
解釋下這個謝謝
請問下黃色方框中的兩個優(yōu)點是為什么呢, 謝謝
我沒理解為什么這里要扣除之前付的管理費? 用意是什么?謝謝
Jensen's alpha衡量的是非系統(tǒng)風(fēng)險嗎? 謝謝
線性規(guī)劃法的缺點第二條：風(fēng)險控制特征可能會與alpha沖突?。?！難道該方法要以考慮alpha為前提嗎？謝謝指教
A選項后半句是什么意思？
疑問1：A選項中的M方，應(yīng)該是和（SRp-SRm）*市場的標(biāo)準(zhǔn)差來計算的吧，A選項說的是和基準(zhǔn)來進行比較，說法是否不妥，這里是假定市場組合就代表基準(zhǔn)嗎？疑問2：Tsquare這個指標(biāo)是否在考點范圍內(nèi)？
老師好，百題第51題選項c看起來不太對，基金經(jīng)理業(yè)績好不就行了，為什么還要在意他是通過什么策略實現(xiàn)的業(yè)績呢？用老一套的風(fēng)格策略賺到錢就不香了么。
老師好，這題不理解
程寶問答
金程問答