老師您好，TEV這個怎么是由客戶決定的呢？這應該跟IR一樣是基金經理決定的呀？
請問老師，這個題修改了var后用考慮相關系數嗎？相關系數沒有變嗎
這道題的b選項是不是把ai改成bi就對了？
第29題是不是應該先通過組合beta找MVAR最小的，再看TR是否大于0.1
老師你好 這題的d選項難道錯的部分不是應該是“regardless of other information available about the fund”？ 還有這種題目該怎么做啊，像a選項99.99%或者d選項more than 10% 這種數據，我怎么知道沒此說法呢？
老師你好 這邊周老師上課標記出來的alpha超額收益是表示此基金經理的收益率比同樣采取相同投資策略的peer group的收益率更高的那部分嗎
老師 風格飄逸（style drift）應該不僅僅是只有考慮leverage和amount的變化吧？應該還有risk type的改變對吧？比如說 從投股票改為投債券。（強化班講的好像只有l(wèi)everage&amount, 沒有提及risk type的問題，但基礎班提到了）
老師，請問特雷諾比率是除以portfolio的貝塔還是index的貝塔
老師，這兩頁PPT 的內容我有些混淆，感覺都是在說benchmark里不包含某個因素，應該怎么區(qū)別呢？
老師好，想問下這頁最后一句話怎么理解。然后課程里的例子不是已經觀察到σ（α）=5%了嗎，為什么還要算theory σ（α）呢？
老師好，公式是怎么推導的？
老師好，這里用TEV算風險預算的公式是？
第638題，請解釋下各個選項
老師，第四行計算covariance(Ra,Rp)的地方不太會，這是怎么展開的？請教您可以也順便把covariance的公式教我一下嗎？謝謝您
老師，是否需要rebalancing的如圖這個公式 和在講alpha時涉及到的scale the alpha的公式（關于標準化的），是否需要記憶呢？考綱有無要求是否會出計算題？
程寶問答
金程問答
