金程問(wèn)答
老師您好，這里楊老師說(shuō)，當(dāng)MTM變成1，623，920以后，先減去之前交的775，000的抵押品等于848，920因?yàn)樾∮?，100，000，所以不交抵押品。請(qǐng)問(wèn)這是什么操作呢？交不交抵押品我們講的是看是否超過(guò)threshold+MTA的值來(lái)確認(rèn)的呀。請(qǐng)老師幫助展開(kāi)分析一下，謝謝啦！
此處假設(shè)考了CVA的計(jì)算，同時(shí)告訴你敞口和PD是同向變化，問(wèn)CVA的估計(jì)是偏高還是偏低了，這樣的情形下怎么理解呢？請(qǐng)老師再詳細(xì)解釋一下，謝謝??
里面的W1和W2是怎樣算出來(lái)的？
請(qǐng)問(wèn)一下老師，第三題的d選項(xiàng)，這里面由于是賣(mài)出方所以風(fēng)險(xiǎn)敞口在對(duì)手方，就不存在rwr或者wwr對(duì)嗎
老師，派12和派1派2乘積有什么區(qū)別？不都是同時(shí)違約的概率嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，incremental VaR到底是按照哪個(gè)方式理解，1）組合資產(chǎn)同比例增加的VaR 2）組合資產(chǎn)添加新資產(chǎn)A的增加值。謝謝
這個(gè)計(jì)算是怎么來(lái)的??？
老師，beta需要掌握到什么程度呢，熟知其正負(fù)與市場(chǎng)的變化方向么，beta的具體介紹是在哪里呀，有點(diǎn)不記得了??
老師好，麻煩看下這題，A為啥不對(duì)，IR不就是(Rp-Rb)/σ(Rp-Rb)嗎？B為啥對(duì)，CAPM里沒(méi)有α吧？regression intercept是Rf？
這題是哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)
這道題是如何具體判斷出風(fēng)格轉(zhuǎn)換的呀？
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，可以先把單個(gè)市場(chǎng)的var調(diào)整為10天99%的VAR，再去求組合VAR嗎
老師這里面計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)最小 為什么不能直接用β=1這個(gè)結(jié)論，而是用所有β相等和所有權(quán)重為1聯(lián)立方程計(jì)算
這里的四個(gè)選項(xiàng)我不理解是什么意思，以及為什么選擇B
老師 第一段不是寫(xiě)的波動(dòng)和return成反比嗎？可是梁老師下面寫(xiě)的是正比
程寶問(wèn)答
