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選項II在說什么？為什么不對呀？謝謝??

trading is costly 對嗎

trackingerror不等于standarderror嗎？

新的VAR值為么和規(guī)模直接成比例求出來呢？

第18題，請問為什么直接使用averagereturn=0，而不是把表格中的年化回報率用平方根法則轉(zhuǎn)化日化然后計算VAR？

629不太懂

為什么不用邊際VAR 在第一個敘述里

老師，這道題為什么直接算組合的VaR不對呢

第一期的HPR為何可以這么算，65是買股票的價格，既不是income也不是capital gain

老師你好 第50題的波動率 surplus計算 高老師這邊公式寫錯了吧？外面應(yīng)該乘組合價值 也就是（600+600）吧？

沒看懂解析，可以順便解釋一下嗎？

沒看懂a(chǎn)lpha怎么算

a可以解釋一下？

老師，這題62題為什么不能按component Var的思路算？就是Real Estate的component Var，那這題應(yīng)該選C,謝謝。

38題t算出來為什么是和1.96比較？