請問下這個組合var的變化是指金額數(shù)還是百分比?謝謝
請問下這里的Rp-Rf的值是怎么得到的
老師，標(biāo)紅的圈圈，第一個是怎么到第二個的？疑惑！
為什么illiquid asset higher serial correlation？
在這里紅色圈住的地方是beta的含義，這怎么理解？謝謝老師
beta與return的關(guān)系不是同期顯著負(fù)相關(guān)，過去正相關(guān)不顯著，為什么這里講解為全是正相關(guān)不顯著?
老師，這道題題干問的 “diversified VaR”, 我們不需要考慮 在rho是負(fù)數(shù)時候分散化效果最好，所以默認(rèn)X和Y投資方向相反 則rho=-15%嗎？
13d選項or 后面的話怎么理解是對的嗎？
請解釋一下第626題，為什么選A，BCD為什么錯
562題，選項D的0.33 T-bill哪里來的？
17題中，第一步算舊的VaR值，為什么不考慮組合中不同資產(chǎn)的占比情況？
為啥選C
deltas等于0.3這一步算出來是有什么用嗎？surplus value 就是指的s1時的最小值嘛
請問老師，這道題目算MVaR的時候，單個股票的價值為什么用的是25000而不是單個股票的價值呢？（VA=900K，VB = 1.25M，Vc = 1.75M，Vd = 1。1M）。是因為題目說了賣固定價值（25000）？如果題目沒有說賣多少，是不是就要用單個股票的價值呢？謝謝
沒懂b說的all else fixed什么意思，也不明白為什么是negative skewness 謝謝老師～
程寶問答
金程問答