金程問(wèn)答
負(fù)債相當(dāng)于賣(mài)出債券，這個(gè)債券收益率上升，說(shuō)明價(jià)格下跌，因此負(fù)債規(guī)模也隨著價(jià)格下跌而收縮。老師，這個(gè)理解沒(méi)問(wèn)題吧
1.能講解下第38題的負(fù)債減少為什么要這么算嗎？ 2.修正久期的計(jì)算公式是什么呢？ 3.修正久期計(jì)算損益的公式是什么？
題中給的對(duì)b的t檢驗(yàn)意味著什么？什么時(shí)候會(huì)用到？而且怎么對(duì)這個(gè)斜率項(xiàng)t檢驗(yàn)？
高水位線(xiàn)怎么產(chǎn)生委托代理風(fēng)險(xiǎn)
老師，感覺(jué)A“樣本太小”與幸存者偏差無(wú)關(guān)，即使樣本較大，如果只包含存活基金，偏差依然存在的。像視頻里面講的，只有存活下來(lái)的基金被納入分析，而失敗或關(guān)閉的基金被排除。這樣的話(huà)基金評(píng)估指標(biāo)就會(huì)過(guò)于樂(lè)觀，這就是幸存者偏差導(dǎo)致的歷史數(shù)據(jù)失真，過(guò)去表現(xiàn)不能保證未來(lái)表現(xiàn)。所以最恰當(dāng)?shù)呐u(píng)感覺(jué)是D呢
W1 w2怎么求的
這里第一期現(xiàn)金流應(yīng)該是100000，周老師上課怎么說(shuō)是105000，答疑老師也說(shuō)是100000以哪個(gè)為準(zhǔn)呢
麻煩解釋下B選項(xiàng)，為什么初始保證金不應(yīng)該用于close-out process吧？
這個(gè)有sigma A和ρ了直接乘就好了
benchmark中的β不是不能為負(fù)嗎？為什么這里SMB可以=-0.5？
3.948是怎么算出來(lái)的，如果是總的加起來(lái)，不應(yīng)該是5點(diǎn)多嗎
不交易區(qū)間是短的式子還是長(zhǎng)的式子??？ 舉例說(shuō)，不交易區(qū)間的上限是pc還是pc+移項(xiàng)的那一堆?。?
老師能幫忙講下這題么，為什么結(jié)果不是選11.64呢，22.12為什么沒(méi)有考慮各資產(chǎn)間風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)系數(shù)呢，謝謝
老師，我忘記在哪門(mén)課聽(tīng)過(guò)關(guān)于模型的預(yù)測(cè)能力和模型的解釋力度這兩方面的對(duì)比，可以請(qǐng)老師幫忙回憶一下嗎？好像是周老師講的
老師，d選項(xiàng)后半句的相關(guān)性怎么理解呀？另外請(qǐng)老師解釋下b選項(xiàng)，波動(dòng)性不應(yīng)該是vega嗎？
程寶問(wèn)答
