老師好，為什么杠桿不是（200-50）/80？
壓力情況下流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的成本，如果題目沒有給confidence parameter，分位數(shù)用的是單尾還是雙尾？
老師，您好，第9頁(yè)中offer-bid,老師講的是投資者角度，應(yīng)該是更高的價(jià)格買入，更低的價(jià)格賣出，但不管以什么角度，不都是應(yīng)該低買高賣嗎？高賣低買不是虧錢嗎
老師，請(qǐng)問the cost of liq risk在壓力的情況下考慮右面，是因?yàn)檫@里是看Si的分布，Si越大的時(shí)候表示ask和bid價(jià)格差越大，流動(dòng)性成本越高，所以關(guān)注右面，這樣理解對(duì)嗎
請(qǐng)問老師，rehypothecated與repledged這兩個(gè)詞有區(qū)別嗎？謝謝
這張圖的縱軸和橫軸代表什么？
老師，這里講義上不是說需求下降，Spread擴(kuò)大嗎？怎么和老師講的相反？
請(qǐng)問中間這一段算什么區(qū)間呢？最后邊是maintenance，最開始是calculation period,謝謝
老師您好視頻37:25秒為什么說liqudityoption是客戶今天要取錢，期權(quán)可以取錢嗎，麻煩老師解釋下謝謝
老師您好，34:20的時(shí)候，為什么這個(gè)bond是5.95*20*5%+50*6%+30*6.5%，為什么后面兩項(xiàng)不需要乘以利率，而且bond不是30嗎剩下的是loan，為什么這個(gè)30里20單獨(dú)算？
視頻1小時(shí)16分3秒處，老師講解債券產(chǎn)生的coupon是屬于對(duì)手方的，但為什么在Time1.5年這一行的TSECCF從上一行的1339774變?yōu)榱?289774，這不是說明錢到我們手上了嗎？我們賬上不應(yīng)該出現(xiàn)這筆coupon現(xiàn)金流的情況，即使有的話不應(yīng)該是流入即流出嗎
老師這題可以講一下嗎？謝謝
老師，這里的coupon是不是1400000×0.05
對(duì)于repo協(xié)議，標(biāo)的資產(chǎn)的所有權(quán)是完全轉(zhuǎn)移了嗎？在repo存續(xù)期間內(nèi)，如果存在dividends，這部分收益是給誰(shuí)的呢？ 如果在repo簽訂初期知道有dividends的分發(fā)，也知道future price，沒有haircut，那么期初能夠借到的錢是future price直接折現(xiàn)，還是要將dividends一起折現(xiàn)？ 謝謝老師??????????
老師，這題的邏輯思路我理不清楚，能解釋一遍么？
程寶問答
金程問答