repo一方要錢，一方要券，1、那么券是A真實出售給B么？還是不轉移所有權?2、如果如圖，每次債券收益還歸原持有人，那為什么invoice price計算的時候要考慮AI？還要把出售前跟出售后分開？這不是有點矛盾么？
這道題請老師講解一下，謝謝！
選項c中利差變大，相當于cds的premium變小，那風險是不是應該變小，流動性變好吖？
這兩定義完全一樣，但好像不是一回事啊？該怎么理解呢
都已經是固定利率的資產跟負債了，為什么還會受市場利率影響呢？就好像我的資產就是在建工程，負債是工程款，利率能影響我么？
老師，B選項前后都錯了對嗎？應該是increase smoothing effects，然后導致volatility下降
怎么去理解這個日間交易?。渴钱斕毂仨氋Y金一來一回？就如這個電匯，它當天還得回來？
老師，這里的coupon rate為什么算收益呢？是collateral的收益對嗎？A是collateral的所有者，產生的coupon收益仍然算A的
老師，這頁ppt包括前面的 有一點我不理解，為什么你borrowed，coupon是別人的，1.5年你還是正向現金流入。就好比上一頁，你都賣了債券了。1.5年你還是有coupon流入。為什么不管你如何買賣，如果借還，這coupon永遠是正的？
您可以換種提問方式，或由專業(yè)老師為您解答。 您的問題: 老師，提干中cfar 那一段描述的是什么意思，能翻譯解釋一下么
請老師解答題目及兩者的區(qū)別
請問老師，周老師課上說TSLGC也會產生負現金流，另一個老師說TSLGC只會產生正現金流，到底誰是正確？
Illiquidity-shy investor為什么就不會存在于資產大類之間呢
動態(tài)調倉short call和put的premium為什么就是獲得了流動性風險溢價，不理解流動性是如何體現的
融券的第二種模式不太理解 a typical fixed-income securities…more risky bonds
程寶問答
金程問答
