為啥這里用雙尾了...
老師關(guān)于這道題可以仔細(xì)講一下各個(gè)選項(xiàng)嘛
這里的Tracking Error 什么時(shí)候當(dāng)成是TEV，什么時(shí)候當(dāng)成alpha?
SPDR ("spider") exchange-traded funds (ETFs) 這是什么呢？
講一下這個(gè)a選項(xiàng)為什么錯(cuò)誤
unsystematics risk is also called residual risk, or tracking error 解釋下這句話如何理解
問題見第二張圖片
為什么答案計(jì)算成分va r 是這樣 Euro的成分VaR = USD 324,700 × 0.90 × (3,000,000 / 5,000,000) = USD 175,338？ 0.058*3mm 不等于答案的，等于174000
CVAR=VAR*相關(guān)系數(shù)，這里的VAR是誰(shuí)的VAR呢？
優(yōu)化portfolio VaR后，哪些是不變的，哪些是需要重新計(jì)算的，請(qǐng)老師確認(rèn)下我梳理的對(duì)不對(duì)（圖1）。另外，判斷是否優(yōu)化的兩種方法，是否用這兩個(gè)公式分別完整m VaR和beta（圖2）以上兩個(gè)問題，請(qǐng)老師確認(rèn)我梳理的對(duì)不對(duì)
34題計(jì)算的時(shí)候，分子直接用收益率嗎？不用乘以權(quán)重百分比嗎？
老師您好，這道題p1是我解的，這個(gè)方法可以用嗎，算出來(lái)答案不一樣，謝謝老師
請(qǐng)老師解釋
老師可以解釋一下B和C選項(xiàng)嗎
阿法是投資組合的收益率減去無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率，還是減基準(zhǔn)收益率呀，有點(diǎn)好混亂
程寶問答
金程問答