老師您好，百題的16題選項c的描述，超配和低配是指哪個方法，有這種說法嗎
這道題的Y是excessreturn,為什么阿爾法只是截距項呢，而不是公式整體，因此為什么假設檢驗只需要看截距項的t值呢？
老師，第二條為什么capm 模型支持？
高收益?zhèn)内厔荼憩F(xiàn)是不是和股票更為接近？
在這里第2個式子為啥不對呢？他們4個加起來也可以等于1呢？
什么是資產(chǎn)負債兩端的分散化不能保證融資風險也被分散化了呢？能舉個例子嗎
老師請幫忙看看，我寫的公式，對嗎？
SMB策略是買入小盤股賣出大盤股，這個策略為啥是負反饋呢？小盤股的市場價格一般是比大盤股的市場價格高啊，這是買入價格高的賣出價格低的，是追漲殺跌啊！暈啦，求解。
老師，既然β和市場溢價都很低，那么，這個資產(chǎn)是如何實現(xiàn)有高收益的呢？
8頁，波動率和收益率的關系是timevaring，老師講到可能是負相關也可能是正相關，但根據(jù)杠桿效應，兩者是負相關。這里是否矛盾？
請問老師547題，long call和long put在這題的描述中，有什么不同嗎？
選項C，前半句話，題目說的是GRT基金損失了10%,不能白到底是本金損失了呢？還是在現(xiàn)有收益池中的收益損失了10%？或者說損失至了10%？老師講解的感覺跟題意不符合啊???
老師，衡量組合的系統(tǒng)性風險用treynor ratio，那么如果只衡量組合的非系統(tǒng)風險用哪個指標？IR衡量的是包括系統(tǒng)性與非系統(tǒng)性風險吧？
這句話中initial alphas, 指的是觀測到的benchmark的歷史阿爾法, 還是觀測到的portfolio的歷史阿爾法?謝謝
請問，表中組合的expected return 等于7%是如何得出的呢？謝謝
程寶問答
金程問答
