習(xí)題集612題為何t小于2，這個2怎么計算的？另外為何H0是difference in sharpe ratio is zero答案？
老師Q20這種題是否可以在計算各自VaR的時候 波動率不除以根號252，（如果VaRp也需要包括算均值的話，均值也不除以252）。分別算出1 year的VaR1 VaR2 得到VaRp，再把一年的VaR除以根號下252這樣可行嗎？感覺最后除會算法更簡便，但不知是否可以這樣計算呢
老師請問incremental VAR增加一個position D后，是不是會對marginal A B C產(chǎn)生影響。
麻煩老師解釋一下561題的b選項
為什么調(diào)整之后的是1.2*40/48
麻煩老師把這個題的c選項按照答案的思路再講一下，還是不太理解c表達的意思
老師這題B和D都不對吧，為什么答案是D
老師你好 我想問下，這邊的方法1相較于方法2，是不是方法1 的對沖實際上已經(jīng)把gamma，vega全部都對沖至0了，沒有剩余？
這個是跟1.96去比嗎？ 可以解釋多次題目中的1%嗎？聽不太明白
老師你好 這邊周老師上課標(biāo)記出來的alpha超額收益是表示此基金經(jīng)理的收益率比同樣采取相同投資策略的peer group的收益率更高的那部分嗎
老師 當(dāng)題干出現(xiàn)long swap，是不是就是：fix rate receiver & float rate payer 買互換就是收固支浮對嗎？
請問老師，新加入的這部分detecting fraud是只針對hedge fund的嗎？還是說是之前章節(jié)里 各種量化分析里的 對所有投資類型都適用的監(jiān)測欺詐呢？(雖然看到加在了最后一個視頻 不確定是不是針對講對沖基金的)
請問降低波動率風(fēng)險選擇波動率互換戶，為什么收浮動支固定
協(xié)方差這一步是怎么算的？
當(dāng)i資產(chǎn)大于資產(chǎn)時，增配i、減配j。要想完全相等，一定是j在調(diào)增過程中該公式的結(jié)果是下降的，j資產(chǎn)的結(jié)果是上升的，最終實現(xiàn)二者相等。那么為什么這個調(diào)增調(diào)減過程會使i結(jié)果下降、j資產(chǎn)結(jié)果上升？老師過程都不帶講的，真心聽不懂。
程寶問答
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