老師，根據(jù)前兩行的式子，第三個(gè)和第四個(gè)式子應(yīng)該最下方的式子里surplus2的下標(biāo)應(yīng)該是0吧？否則感覺對(duì)不上。
18題，如果題目不給一天的均值等于0，這道題能計(jì)算嗎？
老師，這個(gè)可以不用權(quán)重的思想嗎？
為什么不能選D呢，生存偏差不也會(huì)降低平均波動(dòng)率嗎？
解析里面關(guān)于賬面市值比的計(jì)算方法似乎錯(cuò)了。
Annual volatility of Valance，這種說法不會(huì)存在方差的的理解把，都可以理解為波動(dòng)率就行？
在T=0時(shí)刻以50買入 T=1時(shí)刻以65買入。那為什么解題在T=1時(shí)刻股票價(jià)值是65*2=130 而不是65+50
能總結(jié)下對(duì)沖基金的策略嗎？
能說下62題A、B、C選項(xiàng)分別都是誰的職責(zé)嗎？
為什么33題TR除的是組合的beta，而邊際VaR用的是指數(shù)的beta呢？
想問下21題中要是再平倉影響各股票頭寸的波動(dòng)率的話，是不是權(quán)重變化后個(gè)體的VaR就不是這樣計(jì)算了？
3的顯著性再詳細(xì)解釋一下
D選項(xiàng)為什么錯(cuò)誤，α=Rp-rf-β（Rm-rf）=2.4%，TR=alpha/TE=12%
既然已經(jīng)strongly believes利率會(huì)下降，那選擇收固定付浮動(dòng)還需要考慮題中其他條件了嗎？
您好，可以解釋一下為什么beta之后是1嗎，謝謝
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