金程問(wèn)答
請(qǐng)老師解釋一下這個(gè)題里面的bcd為什么不對(duì)？
這道題從哪里看出來(lái)說(shuō)是求極端虧空下的S1，，而不是求正常情況下，在95%置信水平下的最低值？
此處計(jì)算T統(tǒng)計(jì)量為什么不除以根號(hào)下N?
老師，這里說(shuō)找smallest risk budget, 然后老師講說(shuō)要看表中的individual VaR, 然后看到是第四行最小?？墒强磖isk budgeting不應(yīng)該是看asset allocation那一列的數(shù)字嗎？（為什么是indiidual VaR呢）
老師，您看手寫部分的公式，已經(jīng)算出收益比風(fēng)險(xiǎn)的比是Y>X的，只有在兩個(gè)比值是相等時(shí)候才是optimal portfolio,為何還要繼續(xù)調(diào)高Y而調(diào)低X呢？（為了相等 不是應(yīng)該使得X的變高 Y的變低才對(duì)嘛）
老師您好，這里沒(méi)太聽(tīng)清楚，通過(guò)波動(dòng)率上升會(huì)損失，所以投資波動(dòng)率風(fēng)險(xiǎn)的人是通過(guò)波動(dòng)率下降來(lái)賺錢，這么理解對(duì)嗎？或者應(yīng)該是怎么理解呢，謝謝！
老師說(shuō)計(jì)算到ULC之后匹配經(jīng)濟(jì)資本，請(qǐng)問(wèn)老師怎么匹配呢？謝謝??
老師請(qǐng)問(wèn)，Economic capital就等于UL嗎？為什么呢？謝謝??
請(qǐng)問(wèn)老師，怎么理解VaR可以用來(lái)抓流氓交易員，謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師 主動(dòng)性投資的動(dòng)態(tài)因子分析里，價(jià)值策略是正反饋的嗎（考情分析里是這一樣講的，因?yàn)橐?guī)模型的不顯著了 價(jià)值的顯著）； 以前筆記記的是只有動(dòng)量是正反饋，而規(guī)模的SMB和價(jià)值的HML都是負(fù)反饋的。請(qǐng)問(wèn)具體是怎樣的這三個(gè)策略，求解析。謝謝
習(xí)題集605 B為什么不對(duì)
老師好，想問(wèn)下以下幾種情況下，計(jì)算時(shí)應(yīng)該用one tail還是two tail的值呢？1. Surplus at risk 2. CF at risk 3. stressed time的bid-ask spread.
老師，31題的B再說(shuō)一下可以嗎？
第71題，為什么特雷諾比率分母β用的是指數(shù)的而不是資產(chǎn)組合的
百題29,算tr，不是應(yīng)該分子除以beta to portfolio嗎？為什么答案都是除以index?
程寶問(wèn)答
