金程問(wèn)答老師麻煩講下,謝謝
老師好,第32題,為什么jan的source為空,不是120+400=520嗎?為什么use也空,use不是640嗎,net為120
老師您好,百題的第九題var為什么不等于mean-z*segma,如果是前面加一個(gè)mean的話(huà),b選項(xiàng)的cl上升,z變大不是分母反而更小嗎
請(qǐng)問(wèn)A賣(mài)給C之后,股票分紅完,每股價(jià)格不應(yīng)該下降,再買(mǎi)回來(lái)同樣數(shù)量的股票花費(fèi)的錢(qián)就少了,這塊不就抵消掉了需要付給B的分紅,風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有增加才對(duì)吧?
貸款140不是應(yīng)該乘以1嗎,這里怎么乘以0.1
老師,杠桿效應(yīng)的公式是怎么推導(dǎo)出來(lái)的啊?
司庫(kù)部門(mén)有一部分的cushion 來(lái)自業(yè)務(wù)和攬儲(chǔ)的差額。這筆差額可以覆蓋掉contingent commitments,不需要去借錢(qián)的情況下,需要向各部門(mén)charge費(fèi)用嗎?
再投資風(fēng)險(xiǎn)除了和持倉(cāng)時(shí)間有關(guān),和利率高低也有關(guān)系吧?
老師請(qǐng)問(wèn)我們講到Repo的 Lender時(shí),說(shuō)投資Repo市場(chǎng)是因?yàn)樗氖找媛室茹y行活期存款高;但我們后面講FFR— GC,F(xiàn)FR為銀行間同業(yè)拆借利率,他都比GC高,那Repo利率如何比活期r高?
老師,在repo的課里有談到共同基金以及像一些保險(xiǎn)公司他們是求穩(wěn)所以做repo,所以到底他們是要錢(qián)還是要抵押物投資呢?另外講義提到他們需要高質(zhì)量的抵押物,這個(gè)高質(zhì)量的抵押物是
24題的c選項(xiàng),回購(gòu)協(xié)議的銷(xiāo)售是什么意思,為什么是負(fù)債
老師,講義211頁(yè),euroCD發(fā)行美元存單,吸收的是歐元吧
老師,可以講一講講義28頁(yè)的創(chuàng)造合成期權(quán)嗎?
老師,ppt27頁(yè)為什么SCrate較低?收走了特殊證券難道不需要用rate補(bǔ)償賣(mài)家嗎
請(qǐng)問(wèn), leverage obtained through lines of credits, 這里的lines of credits指的是什么?為什么風(fēng)險(xiǎn)比issuing debt大?
程寶問(wèn)答