金程問(wèn)答
老師，這道題為什么不是計(jì)算stressed LVaR?
沒(méi)聽(tīng)懂答疑，需要解釋
老師，這些CDs中文都是什么呢，能展開(kāi)講一下這四個(gè)CDs嗎，不太理解跟利率有什么關(guān)系
計(jì)算LC的時(shí)候，2million為什么不是乘在括號(hào)外面的呢按公式應(yīng)該在外面啊，就是公式里面那個(gè)ai么
老師好，請(qǐng)問(wèn)可以講解比較一下TSECF,TSAA,TSLGC,LGC等流動(dòng)性指標(biāo)么，有點(diǎn)分不清楚。
老師，該問(wèn)題沒(méi)有明確題干中的bank持有的US dollar asset是foreign asset，就不知道考點(diǎn)在于The US Dollar Shortage，建議修改。
杠桿=資產(chǎn)/所有者權(quán)益，資產(chǎn)不需要考慮方向，對(duì)嗎？
請(qǐng)問(wèn)可以具體的講一下為什么GC會(huì)下降嗎 謝謝
這個(gè)應(yīng)該選B吧 答案寫的也是利率差指標(biāo)啊 不可能是單獨(dú)和美國(guó)一個(gè)國(guó)家的利率比較啊
老師您好，利率上升，bond價(jià)格下跌，為什么NII增加呢？NII忘了是什么了，謝謝老師！
這個(gè)net還是gross怎么理解？還有上限下限又是什么意思？感覺(jué)完全沒(méi)學(xué)過(guò)這些概念
bid-ask spread /市價(jià)為什么會(huì)等于均值？這里的市價(jià)跟mid -market price 是一回事么？如果是，那除出來(lái)不是等于spread的百分比形式么？那這個(gè)公式直接用正常情況下的來(lái)計(jì)算，不考慮波動(dòng)也OK吧
TSECF TSECCF到底會(huì)不會(huì)被影響 兩個(gè)助教老師的說(shuō)法不一樣
C選項(xiàng)，為什么可以呢
所以他為了前就不用考慮之后可能會(huì)發(fā)生 擠兌Run 問(wèn)題嗎？我記得上課時(shí)候是說(shuō)Fed Fund可以用但是不建議直接向FED借？
程寶問(wèn)答
