老師你好 這邊的return on assets是誰(shuí)的回報(bào)啊，楊老師說是抵押品收入的利息，但我怎么感覺是整個(gè)資產(chǎn)池的收入利息呢
老師你好 想問下這邊的acceleration是什么呢？怎么感覺之前沒見過還是我自己漏掉了這個(gè)點(diǎn)。。
老師，百題第7題，95%WCL的計(jì)算，95%不是正好是A級(jí)么，也就是3%＋85%＋ 7%，A級(jí)也夠了95%為什么還要選BBB級(jí)那一檔呢？
老師 。我有個(gè)思考了很久的問題關(guān)于Q116. 這里說原先是interest-only mortgage. 但既然是mortgage就應(yīng)該是攤銷結(jié)構(gòu)，只攤銷利息的意思是說本金0.5million*80%這么多期末一起還嗎？如果是這樣 就和賣債券是一個(gè)性質(zhì)嗎？不同點(diǎn)是mortgage會(huì)分層這樣子嗎？
老師 這里選項(xiàng)B. 如果說CDSbuyer不一定擁有標(biāo)的資產(chǎn)的話。那是否就是CDS; TRS; CLN這三個(gè)都是可以在不持有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的情況下享受風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)帶來的好處？只不過是 其中 CDS buyer; TRS seller; CLN seller是如上說的這樣這樣的。對(duì)于CDS seller肯定是不持有資產(chǎn)的，而TRS buyer與CLN buyer肯定是持有資產(chǎn)的。請(qǐng)問老師可以這樣說嘛？
老師，有一個(gè)地方想不明白。就是position這個(gè)詞是沒有正負(fù)號(hào)的對(duì)嗎？我們都說買或賣position表示正負(fù)方向 但是position這個(gè)詞是沒有負(fù)號(hào)的是吧？這個(gè)您看這道題，netting為何是兩個(gè)頭寸相加呢？如果position沒有負(fù)號(hào) 為何要兩個(gè)頭寸相加呢，我有點(diǎn)懵。(這道題不太理解 但只能靠題中題干括號(hào)里的提示列公式)
老師你好 我想問問 firm value=1000million這是四年后還是當(dāng)前的價(jià)值嗎，還有利用merton 模型算出來的equity和debt的價(jià)值是哪個(gè)時(shí)點(diǎn)的呀
老師 請(qǐng)問有Maximum PFE嗎？我看講義里沒有。講義里有Effective EE 我看這個(gè)是最高的，請(qǐng)問effective EE比effective EPE要高是嗎？ 此外，這些敞口里，如果有Maximum PFE的存在的話 是否它是最高的那條線？（老師 是不是沒有effective PFE？？）
老師好，這里蘭姆達(dá)的近似式和用債券算pd的近似式不是一樣了嗎？那蘭姆達(dá)就是pd嗎？
老師這些模型是只在評(píng)估零售信貸業(yè)務(wù)的客戶信用等級(jí)時(shí)使用嗎?其他信貸業(yè)務(wù)也可以用嗎？和前面說的rating system有關(guān)系嗎？
計(jì)算BVCA時(shí)，采用credit spread的方式為什么就不用考慮存活率了？
請(qǐng)問MBS到底是什么，他出表么？此題選D，說明其出表，但流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)里說他不出表
老師你好 這邊周老師提到 credit spread不變 但形狀會(huì)變 ，我這邊不太理解 既然cs的形狀都改變了 但數(shù)值怎么會(huì)不變呢？
銀行的這個(gè)TRUST是他買的，還是他賣的？如果是他買的，用什么錢買的？銀行的105 million貸款不是貸出去了嗎？
老師你好 這邊前五年的credit spread是一樣的，那么后五年credit spread分三種情況，上升，平穩(wěn)，以及下降，這樣的話違約概率不是也應(yīng)該上升，平穩(wěn)以及下降嗎，既然這樣的話，計(jì)算10年期的CVA也應(yīng)該要每一年折算再加總吧？
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