金程問(wèn)答
想問(wèn)下這個(gè)UL是如何推導(dǎo)出來(lái)的？
overcollater 1.75是怎么算的
老師你好 我想問(wèn)問(wèn)99題的b選項(xiàng)，我們之前討論的excess spread不是扣除的是fee啊 expense之類的嗎，我們好像沒(méi)有考慮collateral本身產(chǎn)生的interest呀？這里怎么是資產(chǎn)池和抵押品各自的interest fee相減就得超額利差了呢
請(qǐng)問(wèn)老師，這里面一年中的計(jì)算，每半年的的付息不用考慮嗎？如果計(jì)算一年的ytm是不是應(yīng)該是100=109/（1+r)+4.5/(1+r/2)這樣的？
這個(gè)題我用紅色筆寫的計(jì)算過(guò)程有什么問(wèn)題？算的結(jié)果偏差很大，不過(guò)也能選出答案來(lái)。
老師好，既然nth CDS只賠付第n個(gè)資產(chǎn)，前面的一籃子資產(chǎn)都不賠付，那么和購(gòu)買以第n個(gè)資產(chǎn)為標(biāo)的物的單一CDS有什么區(qū)別呢？
百題25題，senior為什么上升？全程沒(méi)提senior的事，直接出來(lái)結(jié)論senior上升？
39題，CD選項(xiàng)都是第一年存活第二年違約，為什么計(jì)算不一樣？什么情況下可以使用指數(shù)分布無(wú)記憶性特點(diǎn)？
ctp risk必須同時(shí)滿足承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)主體和風(fēng)險(xiǎn)量的不確定性嘛？還是說(shuō)滿足一個(gè)就算
老師您好，這里周老師講解的不太理解，因?yàn)橛?jì)算CVA的話，既然這里credit spread average是相同的，那么計(jì)算出的PD就是相同的。周老師這里說(shuō)的折現(xiàn)那應(yīng)該是敞口的時(shí)候才考慮吧，PD怎么折現(xiàn)呢，不太理解...謝謝老師！
這道題我不是很明白為什么后來(lái)又要refinance來(lái)還之前的貸款呢？
95題，CLN的買方是指的投資者嗎investor嗎？
老師您好，此處EPE為何要乘以爾法呢？爾法代表什么含義呢，請(qǐng)老師解釋一下哈，謝謝啦！
老師您看這道題中，30%是不是不需要再平方了呢？題目已經(jīng)說(shuō)是方差了呀，另一個(gè)5%是標(biāo)準(zhǔn)差所以才需要平方的。您看我理解的對(duì)嗎？謝謝啦！
既然是CVA減少，不應(yīng)該有兩種情況嗎？一種是EPE和PD都下降，另一種是EPE上市，PD下降、為何這里只是指第二種呢？
程寶問(wèn)答
