這道題也請(qǐng)老師講一下
老師，這道題敞口從27變成25為什么不選C呢
老師好，20題一年的累積違約概率是不是算錯(cuò)了，精確法我算出來(lái)是2.87%，近似法算出來(lái)大概是3%，視頻里老師算的是6%
想問下老師這道題的A，假設(shè)如果是merton model的話，N（-1.96）=2.5%的話，那意思是說(shuō)是單尾？請(qǐng)老師解釋一下單尾雙尾的問題，謝謝！
老師，在這個(gè)題的計(jì)算中，針對(duì)1.5年和2年的債券，用貼現(xiàn)的方法求出YTM后，然后用YTM-RF求出credit spread ，最后用PD=credit spread /LGD 可是在信用風(fēng)險(xiǎn)部分，老師說(shuō)過，對(duì)于這種分期的債券，不是應(yīng)該是PD*LGD=N*(YTM-RF) 以1.5年為例，ytm=4.48%,此時(shí)credit spread=4.48%-1.5%=2.98% PD不是應(yīng)該等于1.5*2.98%/45%=9.93%么？怎么老師不乘1.5？
老師 麻煩解釋一下信用百題第三題 反復(fù)計(jì)算 得不出答案A
老師 麻煩解釋一下信用百題第三題 反復(fù)計(jì)算 得不出答案A
請(qǐng)解釋一下margin step-up
請(qǐng)解釋一下這題
CLN如果CDS對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)出現(xiàn)違約，這個(gè)時(shí)候invertor需要向trust支付賠償金用于賠付給provider嗎？如果是的，那怎么保證invertor一定能在違約發(fā)生時(shí)支付這筆錢呢？
老師，您好，61題BCVA中的survivor rate是指的自己的存活概率還是對(duì)手方的呢？
老師您好，請(qǐng)問第69題，為什么只計(jì)算凈額大于0的部分呢，謝謝
老師32題公式為什么是（lnⅤ－lnK）／sigma，而不是（V－K）／sigma，這兩個(gè)公式分別在什么情況下應(yīng)用，謝謝
56題 在算equity時(shí)是不是都用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率？只有在算pd時(shí)需要分情況討論？
是否可以解釋一下這張PPT的內(nèi)容？
程寶問答
金程問答