如果按精確的公式來算，對手方存活率應(yīng)該是下降的，這個因素要考慮進(jìn)去嗎？還是只是用粗略average 那個算法來呢？
信用評級是風(fēng)險定性評估方法嗎
這里為什么用邊際違約概率而不是用條件違約概率
ccp的自有資本投入和剩余資本有什么區(qū)別
老師我想問一下這道題應(yīng)該怎么做啊 也是算ul 但是根據(jù)ppt上的公示完全無法求解 請老師解惑 并且說一下這道題的具體過程
問題在圖片中寫了
可以看看這里的計(jì)算過程對嗎
這里怎么理解counterparty could be selectively insolvent on public listed bonds or on private liabilities.
Cva和el的區(qū)別是什么？二者公式為什么那么像
老師您好，請問當(dāng)我超過了threshold, 所需要交的抵押品不就只由整個交易的value和對方信用等等因素所決定了么？threshold應(yīng)該對于抵押品價值或者credit risk exposure沒有影響?。ㄔ谶@單CSA中）
請教一下，oc trigger為什么在這幾頁的例子中有的是超出部分大于的部分給equity，有的是小于的部分給equity，好像是矛盾的。是依據(jù)每一個題目具體設(shè)置的不同規(guī)則嗎？
計(jì)算不出3個資產(chǎn)損失0.9823呢，能給計(jì)算器計(jì)算過程嗎
value of risky debt的計(jì)算被減的是無風(fēng)險債券，這里為什么可以用公司發(fā)行的zero-cupon bond？
這題為啥啊，第一年也虧損了，第二年也虧損了，兩年都是收入還不夠支出，為什么第二年的OCaccount 只管填第二年的坑，要說填坑，為啥不先把第一年的填了？講義哪里講了這種excess spread 小于零但，OC還有錢時的補(bǔ)充辦法。
CLN的borrower到底是bank還是trust
程寶問答
金程問答