CDS如果在違約的情況下，PFE為什么不是100%，如果CDS保護(hù)的是一個沒有抵押物支持的資產(chǎn)，如果出現(xiàn)違約的情況，應(yīng)該是100%賠付，為什么PFE只有60%
是不是自下而上計算得出ULP時才需要乘以cm后得到EC呢？之前不是說過UL就是經(jīng)濟(jì)資本嗎
最后兩行，中間層的損失數(shù)值應(yīng)該減去equit 5m吧？
關(guān)于CLN，由于涉及到bank、truster和investmentor三方，不太清楚CLN的buyer和seller分別代表誰？為什么CLN在三個衍生產(chǎn)品中風(fēng)險最小？
老師 能詳細(xì)講下這題目涉及考點(diǎn) 以及每個xVA含義嗎？
EE是可升可降，到期歸0的，那為什么forward的EE是上升的，并沒有到期歸0？
老師，這兩個公式看著像同一個，我有點(diǎn)混了，是怎么用的呢？謝謝老師
107題，excess spread的算法不需要將 tranch 的總金額考慮進(jìn)去嗎即570*7.5%與600*(8.75%_0.6%)相比較
PPT47credit_Risk
老師好，能詳細(xì)解釋一下186題嗎
65題，是否可以用近似式CVA=EPE*CS來計算呢？題目也給了CS的信息
老師好，第131題為什么選b
老師好，這句話怎么理解，好像從Merton模型的公式上看不出來呀
請問這里相關(guān)系數(shù)為1 為什么 1st to default 不一定賠付
老師，課件第160頁CLN的例子，投資者只需要先存入15m讓Trust購買Treasuty?Notes,第159頁又說到Bank的風(fēng)險比較小，Trust賬上有投資者給的資金，比普通的CDS風(fēng)險??？
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