老師，為什么excess CF里沒有扣減tranche產(chǎn)生的利息部分的金額
當(dāng)存在啦】兩個(gè)資產(chǎn)時(shí)，計(jì)算ULp時(shí)需要考慮權(quán)重嗎？
老師，joint PD（舉例求第3年的joint pd）除了用Cumulated PD3- Cumulated PD2以外，能否用Cumulated SR 2 * forward PD 3計(jì)算？
當(dāng)面值不為一時(shí)，怎么修改公示一和二
D選項(xiàng)，換成seller會(huì)收到什么657B對嗎？？
請問老師，單因素模型，為什么conditional的E（α）=m? 為什么conditional的p=0?
這個(gè)圖和這段文字看不明白，不理解說的左側(cè)和右側(cè)那些錯(cuò)誤的藍(lán)色部分指的是哪里……請老師講一下，謝謝
這個(gè)公式怎么推導(dǎo)出來呢？右側(cè)黃紙上面的推導(dǎo)過程哪里有問題呢？為啥出現(xiàn)了1-rf了呢
百題89， 如果結(jié)算發(fā)生在1年以后，那應(yīng)該是要用當(dāng)時(shí)的Libor利率進(jìn)行計(jì)算吧？為什么要使用當(dāng)前的利率，即一年以前的利率進(jìn)行結(jié)算？
implied credit VaR是什么？如何計(jì)算？
百題1-35，如果題目中另外再提供了risk free rate，那么莫頓模型中應(yīng)該要用risk free rate 還是用annual interest rate?
模考1-7, 題目中問的是CVA,但是題目解答的時(shí)候使用BCVA來分析的. 怎么從題目中看出要用BCVA來分析?
官網(wǎng)習(xí)題，解答部分按每年計(jì)算當(dāng)年的違約率，再計(jì)算CVA，如果是這個(gè)算法，那么EE也應(yīng)該每年發(fā)生變化，如果第一年已經(jīng)違約的部分，是不是應(yīng)該從EE中扣除，第三年的EE也要扣除前兩年違約的部分？標(biāo)黃色部分怎么理解？
老師，這里的MCVA和投資的MVAR是兩個(gè)不同概念吧
感覺這一題，如果信托機(jī)構(gòu)不違約的話，應(yīng)該選d 呀
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