金程問(wèn)答
老師能麻煩再解釋一下這道題A為什么不對(duì)嗎
這里，老師手寫(xiě)0.7ST+0.7LT，與PPT上的公式顯然不同，請(qǐng)問(wèn)如何理解？以哪個(gè)為準(zhǔn)？
A公司short CDS on C，如果A更容易賠付，為什么A的敞口就下降？
可以推導(dǎo)一下標(biāo)準(zhǔn)差怎么來(lái)的嗎？
還有一個(gè)問(wèn)題，ABC是指一個(gè)交易者對(duì)把，我就叫他D，D分別與A\B\C做交易，能直接netting嗎？就像前茅P114，C也無(wú)法將分別與A/B交易的進(jìn)一步壓縮把？
老師好，你把規(guī)模乘進(jìn)去，應(yīng)該是：資產(chǎn)1規(guī)模V1，資產(chǎn)2規(guī)模V2，組合規(guī)模應(yīng)該V1+V2，為啥你都用V啊
標(biāo)紅的話(huà)是啥意思??？
如果是指數(shù)形式，下面這個(gè)式子怎么列 ，左邊不會(huì)。。。
maximum PFE是怎么比較出來(lái)的??？每個(gè)PFE都是一個(gè)對(duì)應(yīng)置信水平的值，不同置信區(qū)間的值怎么比呢？這個(gè)最大PFE就是最大的EPE？圖形中最高的那個(gè)點(diǎn)？似乎不太對(duì)啊
第一條last 24 months和Prior 24 months都是最近24個(gè)月的意思嗎？
?？?,55題 high，positive correlation between underlying asset price and the credit quality 為什么理解為資產(chǎn)價(jià)格增加違約概率增加，我理解的是資產(chǎn)價(jià)格增加信用質(zhì)量變好那么違約概率下降。
CDD方式是什么呀
Reference credit 怎么理解
為什么這里可以理解成利率互換？
流動(dòng)負(fù)債只考慮長(zhǎng)期負(fù)債？請(qǐng)問(wèn)比如哪些項(xiàng)屬于流動(dòng)負(fù)債
程寶問(wèn)答
