為什么call 價(jià)值會下降？
在CDS現(xiàn)金結(jié)算的第一階段，參與拍賣的交易商（Dealer）負(fù)責(zé)提供報(bào)價(jià) ，這些交易商既可以代表自己的賬戶，也能代表客戶參與，并非單純限定為買方（buyer）或賣方（seller）身份
可以補(bǔ)充一下這里bcva， 壓力測試的公式嗎
可以解釋一下這一題嗎
可以解釋一下這句話什么意思嗎， 不是很理解Eventually, for a credit portfolio containing a very large number of independent small positions, the probability converges to 100 percent that the credit loss will equal the expected loss. The portfolio then has zero volatility of credit loss, and the Credit VaR is zero.
老師，請問如何用計(jì)算器計(jì)算SMM
annual default rate中：S3=1-e^ADR*3對嗎這個公式
老師，credit VaR計(jì)算，請問什么時候用到WCL-EL，什么時候用的WCLR*PD*LGD？
第二張圖的圈起來的是怎么算出來的啊
這道題選什么
這里1個月的pd為什么不能直接4%/12？
老師所以可以問一下KMV模型算違約概率的時候是不是題目都會給歷史數(shù)據(jù)，然后直接根據(jù)歷史數(shù)據(jù)計(jì)算就可以了呀
如果西格瑪pd方?jīng)]給，不是用pd乘以1-pd么，那二者不相等啊，題目錯了？
老師好，為什么對A來說收的變多了，反而敞口增加了？不理解這個敞口指的是什么？
L+XBPS+貶值，XBPS是指什么？
程寶問答
金程問答