麻煩老師解釋一下其他選項
index所有相關的individual stocks構成一個組合portfolio，那么他算方差的時候，不應該和index一樣，考慮了不同相關系數(shù)pi嗎？
老師請解答下此題，謝謝
老師請解答下此題謝謝
為什么VaR的顯著性水平提升，非拒絕域會變?。?
risk neutrality如何理解謝謝，基礎知識有些遺忘了
圖標二維正態(tài)M2的M2是什么縮寫
我總覺得這個題目在回答第一個拒絕VAR的時候，少給了一個條件，是不是少了一個 顯著性的 ；標準
FHS這種模式在用GARCH模型推導波動率時，是指推導出今天的波動率，還是說要把每天的歷史波動率都要求出來？
為什么0時刻的100m是一定出現(xiàn)的呢
這個做空時候收益率與方差是不是少了權重字母
老師 那這里 的 100million是無用條件嗎？
CIR模式應該是 波動率隨著 r的變化而變化吧？
請問tb和bb的相關系數(shù)為啥是1而不是0
老師麻煩講解下謝謝
程寶問答
金程問答
