老師，如何理解這一頁的最后一句話？為什么spreads急劇增加？
為什么市場(chǎng)上當(dāng)前的利率水平是float？
可以解釋一下這道題嗎
there is lack of uniformity in practice.這句話怎么理解
correlation不是也可以結(jié)合marginal distribution算出joint dist嗎
老師好，請(qǐng)解答下此題，謝謝。公式會(huì)寫了還是不會(huì)做
老師，12題怎么做。其中提到了level pc,slope pc, short rate pc, risk weight分別是什么意思？
這個(gè)例子說權(quán)重超過顯著性水平，就達(dá)到了var值么？
第二段話為什么說更大的損失權(quán)重更大，這里的權(quán)重不是根據(jù)天數(shù)來定嗎？越臨近權(quán)重越大
老師這個(gè)27題沒看懂
老師好，這題請(qǐng)講解下，謝謝
請(qǐng)問老師，解析這里①帶入②后，為什么可以剔除α？
老師，可以推一下計(jì)算VAR值的公式嗎
二叉樹估出來的利率是比第二種的利率高的 為什么價(jià)值高呀 不應(yīng)該是比實(shí)際價(jià)值低嘛 利率不是在分母位置
以前學(xué)的lognormal分布，profit, 在橫坐標(biāo)的左邊，是正數(shù)，loss，在橫坐標(biāo)的右邊是負(fù)數(shù).為什么lognormal Var這個(gè)圖的profit，變成了負(fù)數(shù)，loss變成了正數(shù)。
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