老師麻煩講解下，謝謝
模考1-18， 計算結(jié)果是A，答案是C？
您好，請問ES計算，內(nèi)部模型法中，若包含的RF不連續(xù)，公式如何套用計算ESp呢？比如包含10天 40天，不包含20天。但公式中是j-1
老師好，百題第55題，這個公式的DV01指的是什么 呢？
市場風(fēng)險百題第54題，為什么Treasury bond是real yield？ Treasury bond國債不是無風(fēng)險利率嗎？無風(fēng)險利率不應(yīng)該是nomial yield嗎？這樣理解有什么問題
老師好，請問correlation-weighted historical simulation具體是怎么 估計的 呢？謝謝
這里老師 講到 window期越長 ，non-rejection region 越小 ，意味著 越容易 拒絕 ，type 1 error 應(yīng)該 越高。但是 window期越長，不是相當(dāng)于樣本容量 n越大 ，type1 error和 type 2 error應(yīng)該 都是 越低 ，與 第一句 type 1 error 越高 的 結(jié)論 有點 矛盾 。請問 該 如何 理解 ？謝謝 。
1·這里為什么不能用call option構(gòu)建組合？2·既然價值都變大為什么不是buy put on individual
在計算WES的時候，里面的EST，ESP都是針對同一個trading，book的吧，如果是這樣，EST應(yīng)該小于sum(ESP),因為次可加性原理。這樣計算WES和直接使用ES或SUM（ESP）相比的好處是什么？
200頁第三條原因crashophobia不太清楚這中間的邏輯關(guān)系：執(zhí)行價格越低，put應(yīng)該是需值才對啊，為何大家還會為一個虛值的PUT支付更高的溢價呢。
vasicek模型計算公式的波動率項，為什么2道題中103題的Ruu是減去Rud是加上？
老師D選項為什么不是factors相比相關(guān)性應(yīng)該更好計算么
老師請問這里principal講義里是由于兩個債券的面值一樣所以直接相加除以2，那如果面值占比為2：1的話，計算平均到期時間是否需要分別乘以1/3，2/3，那這樣的話Var(%)不也是沒有直接的對應(yīng)么，也需要用到線性像duration法一樣，兩個var（%）嗎
老師請問這里前兩個是因為duration變動引起的大小關(guān)系呢么？如果按照相關(guān)性是怎么解釋的呀
公司B切的一刀和公司Caa切的一刀能理解，但是理解不了這兩刀的并集是老師畫的黑色那一坨，不應(yīng)該是窩窩頭左下那一小塊體積嗎？請老師解答。
程寶問答
金程問答