金程問(wèn)答
請(qǐng)老師仔細(xì)講一講選項(xiàng)B，謝謝
D項(xiàng)，VaR不滿足次可加性，所以他說(shuō)總的VaR大于各VaR求和哪里不對(duì)了呢？
請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋下四個(gè)選項(xiàng)，感覺(jué)似是而非
請(qǐng)教老師，buffer是在normal time還是stressed time，銀行就需要儲(chǔ)存并繳納的呢？謝謝
麻煩老師講一下巴3的CVA都涉及什么知識(shí)點(diǎn)？
老師 D為什么不對(duì)？客戶發(fā)生網(wǎng)絡(luò)事件導(dǎo)致沒(méi)有按期交易，為什么不屬于？
LTV這個(gè)指標(biāo)是什么呀？是在哪門課講過(guò)的呀
各類風(fēng)險(xiǎn)的置信水平和時(shí)間有匯總嗎？為什么操作風(fēng)險(xiǎn)的置信水平要設(shè)定的比市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)高呢
預(yù)期收入指引是什么意思？
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)解析什么意思：A is incorrect. Operational risks typically have a low correlation with other market risk variables so assuming a zero correlation is conservative and an acceptable practice (see p. 276). “Most BHCs were not able to find meaningful correlation between macroeconomic variables and operational-risk loss severity”. Banks can provide correlation estimates between OpRisk and market risk variables with a proper defense, but assuming that op risk and market risk variables are strongly correlated is a cause for concern.
老師，這不是說(shuō)大多數(shù)是歸屬到第二或者第三道防線嗎，為什么周老師說(shuō)是第一道防線？
協(xié)會(huì)模擬題第8題，active return 指的是減去基準(zhǔn)收益之后的收益嗎？
老師可以幫總結(jié)一下 需要掌握的就是basel123中主要衡量額什么風(fēng)險(xiǎn)呢
驗(yàn)證的人的薪酬和模型的使用掛鉤，難道不會(huì)導(dǎo)致為了賺錢，從而放松驗(yàn)證，讓有問(wèn)題的模型獲得驗(yàn)證通過(guò)嗎？？？
這題目考察的知識(shí)點(diǎn)是模型風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源，那與之相關(guān)的來(lái)源都有哪些呢？如何和第一，第二描述掛鉤起來(lái)？沒(méi)太聽懂，謝謝老師再講解
程寶問(wèn)答
