Basell3下，市場風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)分別用的是什么方法？risk weight :商業(yè)抵押是100%，住房按揭是35%這個(gè)不是basel 2里面的嗎？
老師好，這里關(guān)于稅率我有點(diǎn)不太理解，就是不應(yīng)該是收入都要繳稅嗎，那為什么不是（1-稅率）*每一個(gè)收入項(xiàng)，之后才扣除expense那些；而是先算出來net 收入（分子項(xiàng)）再去乘（1-稅率）呢？
請問老師，CXO是不是都屬于是第二道防線的呀？
BASELL3的CAR！為什么是10.5不是9.5不應(yīng)該是一級資本4.5加兩個(gè)buffer 5 =9.5啊
老師好，建立風(fēng)險(xiǎn)管理框架是CORF的職責(zé)嗎？第二道防線有哪些職責(zé)呢？
課后題沒有講解
請問為何選C？B錯(cuò)在哪里呢？難道report of operational risk loss只用匯報(bào)direct loss，不用管indirect loss嗎？課程中并沒有提到關(guān)于損失report的部分，原書中是怎么要求的呢？
請問老師 ，這道題不可以是a嗎？我的理解是因?yàn)閺?fù)雜產(chǎn)生了多重共線性的問題。
這道題是什么意思呢？什么算是關(guān)鍵問題呢？
Bd都牽強(qiáng)，麻煩解釋清楚d優(yōu)越在哪里？半斤八兩罷了，麻煩請別已知答案的條件下去解釋
你說模型用的越多說明越準(zhǔn)確，那和銷售賣的產(chǎn)品越多說明銷售牛逼有啥區(qū)別？風(fēng)險(xiǎn)呢？銷售可以夸大產(chǎn)品收益就像模型可以被錯(cuò)誤使用一樣。這是原題還是金程自己編的
這個(gè)算風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整之后的RAROC的時(shí)候 紅色那個(gè)地方是對非預(yù)期損失的調(diào)整 為什么不直接減去表格中非預(yù)期損失的48millon 而是加上47*2%
老師，B為什么要披露呀
為什么在計(jì)算表外RWA的時(shí)候，權(quán)重是需要查新表？為什么不是和表內(nèi)的權(quán)重用同一個(gè)表？無論是表內(nèi)還是表外，權(quán)重都是根據(jù)交易對手確定的吧？
老師解釋下AC兩個(gè)為什么??
程寶問答
金程問答