能提供SCAP、EBA和CCAR的全稱嗎
老師，麻煩解釋一下： 我覺得A選項：internal models approach和internal model-based approach是同一個方法來測market risk吧，因為我書上沒看到有A選項的這個方法（internal models approach）？ 還有，我覺得B選項也使用了VaR來測credit risk，為什么就不對呢？
C里面 top management 和senior management 不是一回事嗎？
老師好，請問var avg 20000是怎么得出來的
為什么不選A，A找不到任何錯誤啊，不就是書上的原話嗎，B比A好在哪里呢？
老師，這個活期存款不是更像callable bo n d 嗎？存款者可以把錢提錢拿走，this is call back by the issuer, not put back to bank by the investor.
請教老師，directive 和 ditective 的區(qū)別？謝謝 detective 和 preventive的區(qū)別？
模型的監(jiān)控 驗證 評估 回測等都是誰的職能，麻煩老師給總結下
D說的是severe嚴重程度呀？為什么是反向壓力測試？？如何判斷一個反向壓力測試？？ 另外，A選項中 提到的，不可度量的風險，我們怎么去做壓力測試呀？
D選項的解析對嗎？說銀行之間不共享，和A選項矛盾。
老師能再介紹下hurdle rate嗎
請問chief officer為什么是second line？不是executive level的？
請問fundamental review of the trading book的相關內(nèi)容是在哪里講到的？與巴塞爾協(xié)議有什么關系？
解析中，Weibull distributions (fat-tailed)，Weibull不是瘦尾嗎？為什么這里寫fat-tailed？ 另外，負二項分布是什么？
請問，老師在視頻講解分析recovery那一項時，說了另一個情況的recobery可以計入操作損失數(shù)據(jù)計算，是哪個??？沒聽清楚
程寶問答
金程問答
