老師好，D選項(xiàng)不太明白，流動性不好的資產(chǎn)，由于存在存活偏差，選擇偏差等應(yīng)該是收益高估，為什么選項(xiàng)中收益低估正確呢？
對沖基金不就是收取管理費(fèi)和按照收益率抽取一定比例嗎，也沒見得考慮風(fēng)險(xiǎn)啊，C哪里錯了
所以說這個risk premium指的就是經(jīng)濟(jì)好的時候所給的補(bǔ)償嗎，經(jīng)濟(jì)差的時候我拿的錢就不叫risk premium了那叫什么呢
請問老師A為什么是對的啊
t=2.1在置信水平是99%時，不顯著吧，老師怎么說t都是顯著的呢？
這題不就是算那個surplus at risk那個點(diǎn)么，為啥不能用講義里的那個公式Z乘sigma surplus
這里的perfact怎么理解？
組合收益-基準(zhǔn)收益=2.31，組合收益-基準(zhǔn)收益的方差不就是跟蹤誤差嗎？那D為什么不對呢？？？？？？
請問這題sum 所有的var時，為什么不考慮相關(guān)系數(shù)呢？
請問老師，D項(xiàng)中，記得之前老師說過，如果波動率上升，風(fēng)險(xiǎn)上升，人們傾向于拋售股票這種風(fēng)險(xiǎn)比較高的資產(chǎn)去買避險(xiǎn)資產(chǎn)例如國債，這樣會導(dǎo)致股票價(jià)格下降，從而提高股票收益，同時提高債券價(jià)格，降低債券收益。這里為什么說股票收益率也下降了呢？
老師講的書上的原話也是只有提到bad times，沒有提到經(jīng)濟(jì)景氣good times 的時候，為什么翻譯的時候要人為加上good times 。本題目也是從來沒有提good
為什么第3項(xiàng)是錯的？
老師，這道題里的VaR的改變量是直接用99%10天的新的VaR減去95%1天的VaR？不用把組合原來的VaR轉(zhuǎn)換為10天99%的VaR再進(jìn)行對比嗎？這是為什么？
選項(xiàng)D錯在哪里了呢？后半句其實(shí)就是圖表中的信息，感覺沒錯啊
投資百題第17題沒有視頻解析嗎？
程寶問答
金程問答