老師對(duì)于這種題目時(shí)間的判斷上，我總是出錯(cuò)，我會(huì)把2年零息債的折現(xiàn)從8%，6%，4%那里開始折，像這樣的錯(cuò)誤混淆是問題出在哪里了呢
請(qǐng)問老師這里N的反函數(shù)怎么計(jì)算，感覺這道題就是尬算，是不是啊
這段話中g(shù)row_with_each_new_observation是什么意思？
75題，為什么是看左邊f(xié)attail的部分，而不是看右邊的thintail呢？
老師31題可以再講下嗎
解釋下D, 謝謝 老師上課說"回測(cè)的方法有很多"我覺得她看錯(cuò)題了吧...這里說的是數(shù)據(jù)的問題. 那請(qǐng)問下 數(shù)據(jù)是不一定不足吧? 謝謝
麻煩老師這三個(gè)選項(xiàng)都可以我解釋一下謝謝
請(qǐng)解釋下sample period指什么?(一級(jí)的我好像忘記了)
如何理解This method is simple but overstates the true risk because it ignoresintervening coupon payments？謝謝
我想問一下的是d中說譜風(fēng)險(xiǎn)度量不簡(jiǎn)明我可以理解，為什么說他不常用呢，var和es不都是屬于譜風(fēng)險(xiǎn)度量嗎
方框中, 假設(shè)"獨(dú)立"?
請(qǐng)問下這個(gè)句子不太會(huì)并列結(jié)構(gòu)的后半部分如何翻譯? 就是說, 第一種情況是小于一年, 第二種情況是? 謝謝
老師好，此頁(yè)P(yáng)PT講到最后，說按此模型，終有一天利率會(huì)是負(fù)值，利率是負(fù)值，是不可能的。為什么利率不能為負(fù)值??？
老師你好，請(qǐng)問一下，這個(gè)公式計(jì)算出來不應(yīng)該是%嘛，因?yàn)樗麤]有??P呀，那這里單位為什么是million呀，謝謝
請(qǐng)問如何證明correlation和volatility之間是正相關(guān)關(guān)系
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