老師，T變大的話z檢驗量會變小，不應(yīng)該更不容易拒絕h0嗎，咋理解t變大更容易拒絕h0
為什么相關(guān)系數(shù)越低equity的風(fēng)險越高
這道題C選項，separately，描述對不同邊際分布進行了分開建模，這里能代表copula的定義嗎？copula不是將不同因素進行連接，統(tǒng)一建模嗎？
請問，這是今年12月份考試最新視頻嗎？梁老師現(xiàn)在不是不授課了嗎？
這里分區(qū)化的模式里，不同風(fēng)險之間的相關(guān)系數(shù)不應(yīng)該為0嗎？因為互不相干，怎么會為1呢？
POT方法是如何實施的？也是需要從總體中抽樣，然后選中每個樣本中超過threshold的值構(gòu)造分布嗎？
第13題第三個選項中，零息債券的久期應(yīng)該是本身的期限，如果非零息債券的久期應(yīng)該會比自身的期限更短，這樣子期限不是不匹配的嗎？
請問第3題里面es為什么不可以使用去估計資本金，在frtb體系里面不是使用es去估計資本金的嗎？
110不太懂
這一頁最后一段這個long不對吧，策略不是short mazzannine tranch嗎？策略沒變啊，只是在研究解釋相關(guān)系數(shù)變小的情況下，是否應(yīng)該是short?
60題講下解題
問題詳見第一張圖片手寫內(nèi)容
如何判斷收到浮動是更多，付出的浮動比較少
這個地方 variance下降的虧欠時候 為什么是index下降的更多 component上漲的更少？variance 下降 那pay var 不是應(yīng)該是下降的少？沒理解哦
為什么相關(guān)系數(shù)為1的時候，equity有可能活下來，這里老師說的平攤是怎么個平攤法？
程寶問答
金程問答