老師，針對(duì)80題的C選項(xiàng)，如果不是針對(duì)衍生品，而是針對(duì)bond是不是應(yīng)該使用national value（尤其是principal mapping和duration mapping）,相應(yīng)的課件中給出了本金的值，如果題目中同時(shí)也給了市值，那么這兩種mapping中應(yīng)該用本金還是市值呢？
50題，autocorrelation為什么是1-a，老師可否再解釋下這個(gè)公司里，a，Us，α，β意義
不太能理解這個(gè)賬面收益的意思，確實(shí)比別人多賣了保費(fèi)，可是兩者的時(shí)間點(diǎn)不一樣不能比吧
請(qǐng)問老師，13題中的independent payoffs 是什么意思？是指三個(gè)債券是獨(dú)立的嗎？
請(qǐng)問POT里的Beta是干嘛的 也是表示波動(dòng)率嗎
請(qǐng)問第三題forword的delta 為什么是10000
請(qǐng)問老師，這題B選項(xiàng)是否也不太對(duì)呢？應(yīng)該用99.9%的VAR計(jì)算jump to default risk。
請(qǐng)問老師 例如這種option的二叉樹。為何中間藍(lán)色圈1圈2的中間期權(quán)價(jià)值計(jì)算時(shí)不需要考慮bond 本身在中間時(shí)間點(diǎn)的coupon呢？這里寫了是每年6%的coupon
請(qǐng)老師詳細(xì)解答
equity smile 的圖中波動(dòng)率曲線是否暗示，如果我看多波動(dòng)率，買價(jià)內(nèi)call與價(jià)外put比右邊另兩個(gè)賺錢空間更大呢
老師，遠(yuǎn)期的價(jià)格不是等于s*e^rt嗎，為啥delta等于1呀
關(guān)于concentration ratio，在今年考綱里嗎
老師您好，圖片題目不懂煩解答，是notes課后題，謝謝
這節(jié)課噪音好大
債券利率相關(guān)性是什么呢？
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