金程問(wèn)答
老師您好，第2個(gè)題的B為什么不對(duì)呢？我覺(jué)得B和C都是正確的呀？
這道題C什么意思
老師您好，這道題不需要考慮model using 97.5%的置信區(qū)間，在255天里 2.5%*255=6.3 所以應(yīng)該是有7個(gè)exception, 但是表格只能看出拒絕了3個(gè) 還剩下9個(gè)exceptions. 所以原本的VaR模型比圖表查表給的values of log-likehood ratio好 老師這么考慮對(duì)嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，這題B選項(xiàng)是否也不太對(duì)呢？應(yīng)該用99.9%的VAR計(jì)算jump to default risk。
請(qǐng)問(wèn)一下老師這個(gè)題權(quán)重累積到5%為啥是-60這個(gè)數(shù)呢，不是應(yīng)該-70這個(gè)數(shù)嗎？謝謝老師！
這里L(fēng)ong put是short（Nd2）份的asset還是e（-yt）次方*（Nd2）份；longcall和longput老師說(shuō)的不一樣，有點(diǎn)亂
請(qǐng)問(wèn)老師 例如這種option的二叉樹(shù)。為何中間藍(lán)色圈1圈2的中間期權(quán)價(jià)值計(jì)算時(shí)不需要考慮bond 本身在中間時(shí)間點(diǎn)的coupon呢？這里寫(xiě)了是每年6%的coupon
老師您好，圖片題目不懂煩解答，是notes課后題，謝謝
19分20秒 第二種方法可以用callOpTion嗎
沒(méi)搞懂怎么算的？
為何算t1時(shí)刻swap價(jià)值要用當(dāng)前所謂swap價(jià)值加上t2時(shí)刻sawp價(jià)格折現(xiàn)回來(lái)兩部分匯總？
老師這個(gè)principal mapping中的組合平均到期時(shí)間怎么是14/4年呢，不是應(yīng)該17/4年嗎？請(qǐng)指教，謝謝！
請(qǐng)問(wèn)老師，我能判斷出empirical distribution是肥尾，但是肥尾的話就一定是尖峰嗎？謝謝老師！
請(qǐng)老師詳細(xì)解答
第4題求解
程寶問(wèn)答
