請問這個題為什么不是B呢？波動率Smirk和波動率皺眉有什么區(qū)別啊？什么時候是波動率Smik什么時候又是皺眉呢
密卷第14題請問怎么計算？
這個里面提到的，請問為什么歷史模擬法會有jumps呢？
這道題要求es，es是損失，波動率微笑右側是out of the money call，它應該代表損失啊，但是右側是瘦尾啊，為什么不選b呢？
思來想去覺得很奇怪，這句話怎么翻譯？我為什么要用今天的波動率來修正之前的歷史收益率？最后修正完之后得到的也是歷史的數(shù)據(jù)，只是跟今天關聯(lián)性更強
次可加行是啥來著
解釋股票期權波動率微笑的三個原因只解釋了價格和波動率的關系，但是沒有解釋執(zhí)行價格和波動率的關系為什么是假笑圖形，老師可以再解釋一下么？
這個地方為什么老師補充的說明VAR=-P(T-1)(1-E**),有個負號，但是后面習題以及這里黑色字體var的公司都沒有加這個負號？
開完根號馬上平方，還開它干嘛呢
frtb中有用到stressedvar嗎？還是只有97。5es？
請幫忙看下右側問題
這里的var confidence level是假設檢驗的還是var95%這個
同樣是model4，SB模型沒有動波動項，但black的波動項有動，這個不是講義錯了吧？
請老師解釋B，謝謝
不理解為什么用normal var的例題就是繆加z乘西格瑪，而lognormal var的例題就是繆減z乘西格瑪。是因為第一題繆用的絕對值，而第二題繆用的收益率么
程寶問答
金程問答
