金程問(wèn)答
B選項(xiàng)，VaR能度量損失，但是后一句說(shuō)，可以保護(hù)銀行免受損失，這個(gè)不太對(duì)吧，他是一個(gè)度量工具而已
第二題，老師說(shuō)有偏（b選項(xiàng)）就不適合參數(shù)法，lognormal分布不是有偏嘛，也是參數(shù)法啊，如何解釋
30題關(guān)于回測(cè)的第三個(gè)選項(xiàng)不理解
老師，針對(duì)80題的C選項(xiàng)，如果不是針對(duì)衍生品，而是針對(duì)bond是不是應(yīng)該使用national value（尤其是principal mapping和duration mapping）,相應(yīng)的課件中給出了本金的值，如果題目中同時(shí)也給了市值，那么這兩種mapping中應(yīng)該用本金還是市值呢？
請(qǐng)問(wèn)括號(hào)里的那句話是什么意思
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)圖的隱含波動(dòng)率和lognormal比為什么是左邊瘦右邊肥？它的波動(dòng)率兩頭不都是向下嗎？那應(yīng)該都是瘦的呀？
這兩道題可以解釋一下選項(xiàng)分別表示什么嗎
50題，autocorrelation為什么是1-a，老師可否再解釋下這個(gè)公司里，a，Us，α，β意義
47題的C為什是錯(cuò)的？mac duration和duration的mapping有什么區(qū)別？
記得之前基礎(chǔ)班里面說(shuō)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用的是99天的置信水平，為啥這里老師說(shuō)的是一年
老師，關(guān)于1級(jí)的匯率部分，我有點(diǎn)忘了請(qǐng)問(wèn)1美元=6人民幣，哪個(gè)是本幣，哪個(gè)是外幣來(lái)著？
請(qǐng)問(wèn)POT里的Beta是干嘛的 也是表示波動(dòng)率嗎
老師 波動(dòng)率微笑這一章都是針對(duì)歐式期權(quán)的嗎？這是一切的大前提嗎？所以是美式期權(quán)不符合這個(gè)vilatility smile是嗎？
老師 這個(gè)POT的函數(shù)也是CDF嗎？只是這個(gè)方程為何是G開(kāi)頭的？這個(gè)Fx開(kāi)頭的是什么區(qū)別呢 不太懂
請(qǐng)問(wèn)第三題forword的delta 為什么是10000
程寶問(wèn)答
